Управление капиталом на форекс – Money Management

 

Управление капиталом на форекс или как его еще называют Money Management является одним из четырех основных столпов, на которых строиться любой курс начинающего трейдера.

Давайте поразмышляем…. Каждый трейдер работает с деньгами, а значить ему необходимо всегда следить за своим капиталом: сколько денег поступило на счет, учитывать плечо при инициировании сделок, учитывать риски, следить за потенциальной прибылью или потерями, разумно и правильно распоряжаться своим капиталом, рассчитывать свой капитал в зависимости от своей торговой стратегии и т.д. То есть управление капиталом – это, прежде всего правильное и разумное управление своим депозитом (денежными средствами) с учетом Вашей торговой стратегии.

Каждому трейдеру необходимо хорошо представлять и понимать, что он делает и иметь четкую схему для распоряжения своими средствами. Ему необходимо построить свою работу таким образом, чтобы размер потенциальной прибыли превышал размер убытков. Только грамотный подход к управлению своим депозитом позволит Вам максимально эффективно использовать капитал и получать максимальную прибыль при наименьших рисках.

Общеизвестно, что рынок Forex дает возможность трейдеру быстро приумножить свой капитал (иногда в десятки раз!) но с таким же успехом можно так же быстро потерять свой капитал. Валютный рынок является самым волатильным и ликвидным рынком среди всех финансовых рынков и здесь существует некоторая закономерность:

 

Чем больше риск, тем больше прибыль/убыток.

Чем меньше риск, тем меньше прибыль/убыток.

 

Приведем пример: Допустим, Вы пополнили свой депозит на 10 000$ и открыли сделку на покупку (Buy) 5 стандартных лотов по валютной паре EUR/USD. При этом Ваше плечо составляет 1:100, а значит, каждый открытый лот будет равен 100 000 базовой валюты (100 000 EUR). То есть мы покупаем 500 000 EUR, продав для этого необходимое количество долларов США из нашего депозита, количество которого напрямую зависит от текущего курса валютной пары. Оставшиеся средства нашего депозита будут служить страховкой открытых позиций в случае движения курса валютной пары EUR/USD против нас. Далее у нас может быть два гипотетических исхода события:

 

- Цена идет вверх на 100 пунктов в нашу сторону, где мы и закрываем наши открытые позиции. При цене одного пункта равным 10 долларам США, наш доход будет равен 5 000 долларов США. То есть сумма нашего депозита уже составит 15 000 долларов США. Это может произойти через 1-2 минуты, а может занять 3-4 дня.

- Цена идет вниз на 100 пунктов против нас, где мы и закрываем наши открытые позиции. При цене одного пункта равным 10 долларам США наш убыток составит 5 000 долларов США. То есть сумма нашего депозита уже составит 5 000 долларов США. Это также может произойти через 1-2 минуты или занять 3-4 дня.

 

Существует несколько основных способов, которые используют трейдеры в своих торговых стратегиях, это:

 
 

- Торговля всем капиталом или торговля “Ва-банк”
 
- Торговля фиксированной пропорцией
 
- Торговля фиксированным лотом
 
- Торговля фиксированным процентом (долей)

 
 
 

Управление капиталом на форекс

 
 
 

Управление капиталом на форекс – Money Management

 
 

Торговля всем капиталом или торговля “Ва-банк” это самая рискованная, безумная и губительная стратегия, которая предполагает, что трейдер совершает сделку на сумму всего депозита. В данном случае вероятность, что трейдер потеряет свой депозит всегда выше потенциальной прибыли, ведь цена постоянно колеблется, а у трейдера просто не хватит страхового депозита в случае движения курса валютной пары против него (сработает Margin Call и сделка будет досрочно закрыта с убытком!). Поэтому трудно назвать данную стратегию работой, скорее всего это уже похоже на игру в казино “повезло – не повезло”.

Вывод: никогда не используйте данную стратегию.

 
 

Торговля фиксированной пропорцией является более “продвинутым” способом торговли, которая подразумевает под собой торговлю таким образом, чтобы трейдер добавил еще один или несколько лотов к уже открытым сделкам, при этом ранее открытые сделки к этому моменту уже должны принести некоторую прибыль.

 

Приведем пример:

Допустим, что на нашем депозите имеется 1000$. Мы совершаем сделку с одним стандартным лотом (1 пункт равен 10 долларам США). Для того, чтобы открыть вторую стандартную сделку нам необходимо иметь на депозите уже 2 000 долларов США, то есть удвоить наш депозит. Для этого нужно чтобы 1 сделка принесла нам прибыль 1 000 долларов США (100 пунктов). Для открытия третьей сделки нам необходимо заработать первыми двумя лотами еще по 1000 долларов США каждая. На момент открытия третьей сделки наш экьюти (текущий баланс на депозите) будет составлять:

 

2000 + 2*1000 = 4000 долларов США

 

Чтобы открыть четвертую сделку, необходимо чтобы три предыдущие сделки принесли прибыль еще по 1000 долларов США каждая. То есть на момент открытия четвертой сделки наш экьюти (текущий баланс на депозите) будет составлять:

 

4000 + (3*1000) = 7000 долларов США

И так далее…

 

В случае просадки, для ограничения возможных убытков, возможна установка защитных ордеров (Стоп-Лосс).

Данный способ торговли является очень прибыльным, но в тоже время и очень рискованным. С его помощью можно увеличить депозит в несколько раз.

 

Торговля фиксированным лотом является самым простым и понятным способом торговли для начинающих трейдеров. Он предполагает, что каждый раз трейдер совершает сделки постоянным количеством лотов. Таким образом, трейдеру легко следить и контролировать потенциальную прибыль/убытки.

 

Торговля фиксированным процентом (долей) является очень популярным и эффективным способом торговли. Она подразумевает заключение сделок на величину заранее определенного процента/доли от депозита.

Приведем пример:

Допустим, что наш депозит составляет 10 000 долларов США и наши ставки будут составлять 10% от депозита. Таким образом, первая сделка будет совершена на сумму 1 000 долларов США. Предположим, что мы получили от нее прибыль в размере 2 000 долларов США и наш депозит уже составляет 12 000 долларов США. Таким образом вторая сделка уже будет заключена на сумму 1200 долларов США:

 

12000/10=1200$

И так далее…

 

В случае убыточных сделок принцип работы сохраняется, но в обратном порядке.

Конечно, существуют и другие различные подходы по управлению вашим депозитом, например: «Мартингейл» или «Антимартингейл». Но я бы не рекомендовал использовать их из-за большого риска и тем более без предварительной практики на Демо-счете.

Каждый из выше перечисленных методов управления депозитом имеет свои положительные и отрицательные стороны. Выберете тот из них, который подходит к Вашей торговой стратегии.

Думаю, что с методами торговли мы с Вами немного разобрались… Но хотелось бы немного углубиться и прояснить вопрос: Какую часть депозита трейдеры используют для работы, и какую в качестве страховки?

 

Хорошо запомните:

Общая сумма денежных средств, на которые Вы открываете сделки (все открытые  лоты) не должна превышать 25% – 30% от Вашего депозита.

 

Замечание:

Из практики могу сказать, что  25% – 30% – это максимально возможный размер и это будет очень рискованная торговля. Желательно же, чтобы этот соотношение было в районе не более 10% – 15%. В идеале считается, что Вы должны выдержать подряд 10 убыточных сделок.

Типичная ошибка начинающих трейдеров – это использование высоко рискованной стратегии с участием большого размера капитала по отношению к депозиту, несущий в себе огромный риск и сильный стресс для трейдера. Трейдер начинает “играть” а не работать! Такая стратегия торговли категорически не приемлема для начинающих трейдеров. Однако именно они, как правило, используют ее из-за нехватки денежных средств на депозите или жажды быстрого обогащения, и, как правило, теряют свой депозит.

Обычная сделка для типичного успешного домашнего интернет трейдера, как показывает практика, составляет 5-10% от его депозита (под обычной сделкой понимают совокупный объем всех сделок на данный момент времени). В настоящее время это можно условно назвать нормой. В данном случае если Вы хотите сделать ставку на 1 стандартный лот равный 1000 единиц базовой валюты Вам необходимо иметь депозит в размере 10 000 – 15 000 долларов США.

Данные цифры взяты из трейдерской практики. Но почему именно такое соотношение является идеальным?

Во-первых, Вы максимально снижаете потенциальный риск и можете противостоять шумам и длительным колебаниям против Вас.

Во-вторых, это психологическая сторона дела. То есть Вам как трейдеру будет гораздо легче воспринимать и допускать для себя некоторые движения курса против Ваших позиций. Так как Вы будете уверены в достаточности своего капитала.

Типичная сделка крупных инвестиционных компаний, фирм, банков, корпораций, пенсионных фондов и других больших организаций и частных лиц составляет 1-2% от депозита. Это считается общепринятой практикой во всем мире для всех крупных участников международного валютного рынка FOREX. И в данном случае для 1 стандартного лота в 1000 единиц базовой валюты необходимо иметь 50 000 – 100 000 единиц базовой валюты. И это, лишь пример для Вашего представления о допускаемых рисках со стороны инвесторов. На самом же деле объемы депозитов и открываемых лотов крупных трейдеров и организаций в десятки и сотни  раз больше, а используемое плечо гораздо меньше, чем у типичного рядового интернет трейдера.

 
 

Для наглядности покажем на примерах:

1. Допустим, что Вы хотите работать с одним стандартным лотом (1 стандартный лот = 1000 единиц базовой валюты, ваше плечо = 1/100). В этом случае Вам необходимо иметь на своем счету сумму в размере 10 000 единиц базовой валюты валютной пары (ну или как минимум 6 000-7 000).

2. Допустим, что Вы хотите работать с 0.1  стандартного лота (0.1 стандартного лота = 100 единиц базовой валюты, ваше плечо = 1/100). В этом случае Вам необходимо иметь на своем счету сумму в размере 1 000 единиц базовой валюты или как минимум 600 – 700 единиц базовой валюты.

 

Замечание:

Все валютные пары отличаются друг от друга. Так в зависимости от валютной пары меняется и сумма маржи. Уточним на примерах:

 

Пример 1

При заключении сделки на 1 стандартный лот по валютной паре EUR/USD на покупку/продажу 100 000 EUR по курсу 1.40 необходимо иметь маржу на нашем депозите в размере 1400 долларов США. Это будет залоговая сумма для открытия сделки так как в текущий момент 100 000 EUR равно 140 000 долларов США.

Также помните! Очень важным моментом при работе с Вашим брокером является выбор кредитного плеча. Для начинающих интернет трейдеров я настоятельно рекомендую брать плечо не более 1:100 а лучше, если позволяет Ваш брокер, 1:50 или 1:20.

Абсолютному большинству начинающих трейдеров не хватает денежных средств для соблюдения выше указанных правил, и они стремясь быстро, и как они надеются удачно, пытаются заработать но в итоге теряют полностью свой депозит. Они забывают главное! А главное это не размер их депозита а то, какими они обладают знаниями, опытом и умением. Это очень важный момент.

Научившись стабильно и понемногу зарабатывать, с минимальным депозитом и минимальным кредитным плечом, Вы станете настоящим профессионалом. И даже, если Вы не имеете собственного большого депозита, со временем приобретя необходимый опыт и знания, Вы сможете управлять средствами различных инвесторов. В настоящее время для этого созданы все необходимые условия со стороны Брокеров.

Следующим важный вопрос, который стоит перед трейдером это его цель. То есть он должен иметь цель и идти к ней целенаправленно. А для этого он должен точно знать, что он ожидает от рынка, какую он ожидает получить прибыль. И тут возникает следующий важный вопрос:

Сколько можно реально и стабильно зарабатывать на рынке FOREX с минимальными рисками для себя?

Исследую ответ на этот вопрос мы пришли к выводу: 10% – 15% от депозита в месяц.

Многие профессиональные трейдеры соглашаются с нашими выводами о том, что это максимальный процент прибыли, которую получают трейдеры при самых минимальных рисках.

Но никогда не стоит забывать, что Money Management – это еще и разумное управление капиталом на форекс. Что я этим хочу сказать? А то, что сумма Вашего депозита никогда не будет стоять на месте и будет постоянно меняться, так как Вы будете постоянно торговать. Поэтому:

Необходимо постоянно и периодически подводить итоги своей работы за определенный период времени. После этого часть прибыли оставлять на депозите для увеличения будущих сделок, а часть средств необходимо выводить от брокера для личных расходов (ведь мы работаем чтобы тратить!).

 

Хотелось бы сразу привести небольшой пример:

В начале своей деятельности Вы имел капитал в размере 10 000 долларов США. По итогам полугодия (6 месяцев) на Вашем депозите уже имеется сумма в 16 000 долларов США. То есть среднемесячный доход будет равен 1000 долларам США.

В данном случае можно было бы распорядиться доходом в 6 000 долларов США следующим образом:

 

- 2 000 долларов США оставить на депозите для будущих сделок (то есть новое полугодие мы начнем с 12 000 долларов США). Таким образом, снижая потенциальные риски. Ведь рано или поздно у каждого из нас бывают неудачные дни, и мы должны быть готовы к этому.

- 2000 долларов США вложить в другой вид бизнеса или открыть счет у еще одного брокера.

- Оставшиеся 2 000 долларов США можно потратить на свои нужды.

 
 

Для того чтобы защитить свой капитал так же необходимо придерживаться следующих правил:

 

- Всегда используйте в своей торговой стратегии защитные ордера – Стоп Лосс. При этом не забывайте, что уровень Стоп Лосс не должен превышать 5-6% от Вашего депозита.

- Не заключайте больше 4-6 сделок по различным валютным парам. В противном случае Ваше внимание будет рассеяно, и Вы можете просто запутаться.

- Постоянно проводите промежуточный анализ сделок.

- Не останавливайтесь на достигнутом. Вкладывайте свою прибыль в другие виды бизнеса (акции, индексы и т.д.). Не кладите яйца в одну корзину!

- Берегите нервы. Будьте всегда хладнокровны. Только железные нервы и жесткая самодисциплина будут Вам лучшими помощьниками.

 
 

Money Management на форекс

 
 

В заключение хотелось бы сказать Вам:

Грамотное управление капиталом на форекс – Money Management значительно снижают риски и повышают прибыльность торговли. Выбирайте подход к управлению своим капиталом самостоятельно (в зависимости от стратегии торговли и величины вашего капитала). Помните что Forex должен быть выгодным вкладом!




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100