Индикатор RSI (Relative Strength Index)-индикатор индекс относительной силы

 

Индикатор RSI (индикатор Relative Strength Index), который по-русски называют «Индикатор индекс относительной силы» является одним из самых популярных инструментов технического анализа. Его широко применяют на флетовом рынке, поэтому ещё его часто именуют – “осциллятор RSI”.

 

Основная причина широкой популярности индикатора основана на простоте его использования. Создателем и разработчиком является Дж. Уэллс Уайлдер (Welles J.Wilder Jr.) – младший (1978г.).

 
 

Индикатор RSI

 

Осциллятор имеет два основных свойства: измеряет силу рынка и сообщать о перекупленности/перепроданности финансового инструмента (товара, валютной пары, металла, акций и т.д.). Также, существуют и другие способы использования осциллятора, о которых будет сказано ниже.

 

Лучшие результаты индикатор RSI показывает на флетовом рынке (поэтому его и называют осциллятором), однако в некоторых случаях допускается его использование и на трендовом рынке.

 

Для того, чтобы использовать осциллятор RSI в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

 

«Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Relative Strength Index»

 

Получаем окошко с настройками:

 
 

Настройка индикатора RSI

 

Основным параметром осциллятора является «Период». По умолчанию значение «Периода» равно 14 (автор осциллятора рекомендовал использовать именно это значение – как половину цикла на рынке). На сегодняшний день многие трейдеры так же используют более быстрые 5 и 9 – периодные и медленный 25 – периодный RSI.

После нажатия на «ОК» появится окошко с осциллятором ниже графика цены:

 
 

Индикатор индекс относительной силы

 

На рисунке выше изображена кривая синяя линия – это и есть наш осциллятор RSI. Его значения меняются в диапазоне от 0 до 100.

 
 
 

Расчет формулы – индикатор индекс относительной силы

 

Расчет осциллятора представляет собой отношение среднего значения положительных ценовых изменений (тех свечей/баров, которые закрылись выше предыдущих свечей/баров ) к среднему значению отрицательных ценовых изменений (тех свечей/баров, которые закрылись ниже закрытия предыдущих свечей/баров) за определенный период. Затем, для того чтобы эти значения вошли в диапазон от 0 до 100, используем ниже приведенную формулу:

 

RSI = 100 – (100 / (1 + U / D))

 

где,

 

U — среднее значение положительных ценовых изменений

D — среднее значение отрицательных ценовых изменений

 
 
 

Приведем пример расчёта 14-периодного осциллятора (таймфрейм – день)

 

Первым делом, для расчета 14-периодного осциллятора, необходимо сложить все ценовые приращения (в пунктах) в дни роста за 14-дневный период и разделить сумму на четырнадцать. Затем суммируют все отрицательные изменения цены, отмеченные в дни снижения за 14-дневный период, и де­лят сумму на четырнадцать. После этого, находим относительную силу-RS пу­тем деления среднего положительного ценового изменения на среднее отрицательное. И наконец, подставляем значение RS в выше приведенную формулу расчета осциллятора и по­лучаем значение осциллятора с амплитудой колебаний от нуля до 100 на графике осциллятора.

 
 
 
 

Описание – индикатор RSI

 

Принцип работы и поведения осциллятора основан на двух факторах: теории вероятности и психологии трейдеров.

 

Согласно теории вероятности цена не может бесконечно долго подниматься или опускаться. Рано или поздно она должна пойти в обратном направлении и это ФАКТ!

 

Психология трейдеров основана на поведении людей. Ведь именно люди принимают решение о покупке/продаже товара, основываясь на своем опыте, знаниях или догадках. Именно люди создают состояние, когда цена на товар (валютную пару, акции, металлы и т.д.) является завышенной/перекупленной или заниженной/перепроданной.

 
 

Запомните:
 

- если среднее значение положительных ценовых изменений больше среднего значения отрицательных ценовых изменений  (RS больше единицы) –  то индикатор растет;

- если среднее значение положительных ценовых изменений меньше среднего значения отрицательных ценовых изменений  (RS меньше единицы) –  то индикатор падает.

 
 

Так же необходимо отметить, что чем больше используется значение «Периода» для расчета формулы осциллятора, тем более точными будут результаты.

 
 
 
 

Сигналы индикатор Relative Strength Index

 

Существует несколько основных типов сигналов, которые дает Relative Strenght Index:

 
 
 

 1.  Зона перекупленности/перепроданности. Вершины и основания.

 

Это основной сигнал, который подает осциллятор Relative Strenght Index на флетовом рынке. Данный сигнал основан на уровнях перекупленности и перепроданности.

 

В настройках осциллятора во вкладке «Уровни» можно задать параметры зон перекупленности и перепроданности (по умолчанию 30 и 70). Смотрите пример ниже:

 
 

Настройка уровней индикатора RSI

 

Под зоной перекупленности подразумевают значение осциллятора выше 70, а под зоной перепроданности подразумевают значение осциллятора ниже 30. Эти значения возможно изменять. Смотрите пример ниже:

 
 

Индикатор Relative Strength Index

 

На графике выше, в окошке осциллятора RSI изображено «основание/дно» в зоне перепроданности, когда значения осциллятора опустились ниже 30. Так же, в окошке осциллятора показана сформировавшаяся «вершина» в зоне перекупленности, когда значение осциллятора поднялись выше уровня 70.

 

Надо отметить, что очень часто образование вершин и оснований на графике осциллятора опережают образование вершин и оснований на графике цены (это связано со свойством осцилляторов давать опережающие сигналы).

 
 

Правило гласит:
 

Если график осциллятора RSI находится в зоне перекупленности и пересекает уровень перекупленности (70) сверху вниз – то необходимо заключать сделку на продажу.

 

Если график осциллятора RSI находится в зоне перепроданности  и пересекает уровень перепроданности (30) снизу вверх – то необходимо заключать сделку на покупку.

 
 

Приведем еще пример на перепроданном рынке:
 
 

Осциллятор RSI

 

На рисунке выше показан пример торговли по валютной паре EUR/USD, когда она снижалась около недели и далее упала практически на 500 пунктов в течение около 2 недель. Уже 09 января валютная пара EUR/USD торговалась ниже уровня 1.2900, в то же время индикатор RSI опустился ниже 30, то есть рынок был перепродан. Далее, график осциллятора начал расти и пересек уровень перепроданности (30) снизу вверх – это был сигнал для заключения сделки на покупку. Позже мы видим, как график цены рос еще несколько дней подряд.

 
 

Рекомендуется устанавливать следующие уровни зон перекупленности и перепроданности:
 

При сильных движениях на рынке (трендовый рынок) – 80 и 20
При спокойном, боковом рынке (флетовый рынок) – 70 и 30

 
 

Замечание:
 

Имейте в виду, что данный тип сигнала дает хорошие результаты только на флетовом рынке. Если Вы работаете на трендовом (направленном) рынке, то сигналы, скорее всего, будут ложными. Приведем пример ниже:

 
 

Ложный сигнал oscillyator RSI

Ложные сигналы на бычьем (восходящем) тренде

 
 

На рисунке выше показана ситуация, когда график осциллятора несколько раз подряд пересек линию перекупленности (по умолчанию – 70) снизу вверх и обратно. Однако, рынок является трендовым и сигналы подаваемые индикатором Relative Strenght Index являются ложными. Данный пример наглядно показывает что осциллятор RSI не работает на трендовом рынке!

 
 
 

2.  Уровни поддержки и сопротивления

 

Как и график цены, индикатор Relative Strength Index образует уровни поддержки и сопротивления на своем графике. Причем уровни поддержки/сопротивления на графике цены и на графике осциллятора не обязательно должны совпадать. Трактовка уровней и линий поддержки и сопротивления ничем не отличается от их классической трактовки при анализе ценового графика, так их пробитие или отскок от них могут дать хорошие торговые сигналы.

 

Иногда, уровни поддержки/сопротивления графика осциллятора имеют даже более сильный характер по сравнению с графиком цены.

 
 

Прорыв уровня поддержки или сопротивления – «Неудавшийся размах»

 

Данный тип сигнала дает основной сигнал при прорыве уровней поддержки или сопротивления.
 
 

Правило гласит:
 

Повышение графика осциллятора RSI выше уровня предыдущего максимума или понижение графика осциллятора RSI ниже предыдущего минимума говорит трейдеру о скором колебании цен и/или о развороте тренда. Подобное поведение осциллятора RSI называют «Неудавшимся размахом» (двойная вершина с усеченным плечом).

 
 

Пример на покупку – «неудавшийся размах»:
 
 

Неудавшийся размах Relative Strength Index - RSI

 
На рисунке выше осциллятор поднялся выше предыдущего пика, что дало сигнал на покупку.
 
 

Пример на продажу – «неудавшийся размах»:
 
 

Осциллятор Relative Strength Index

 

На рисунке выше осциллятор опустился ниже предыдущей впадины, что послужило сигналом на продажу.
 
 

Приведем еще пример:

 
 

Сигнал индикатора индекс относительной силы о развороте тренда

 

На рисунке выше представлен пример, когда пробой линии поддержки инструмента индикатор Relative Strength Index произошел раньше пробоя линии поддержки на графике цены. Таким образом, RSI раньше дал сигнал трейдеру о развороте тренда.

 
 
 

3.  Графические модели

 

На графике осциллятора очень часто образуются такие фигуры как: треугольники, вымпелы, голова и плечи, двойное дно и т.д. Работа с этими фигурами и их графический анализ идентичен работе с фигурами на графике цены.

 

Образование различных фигур является сигналом о скором изменении в направлении цены, которые в обязательном порядке необходимо учитывать каждому трейдеру. Причем замечено, что образование фигур разворота и продолжения тренда на графике осциллятора чаще всего поступают раньше, чем аналогичные сигналы на ценовом графике и более того, иногда при этом, образование фигур на графике цены вообще не видно.

 
 

Приведем примеры фигур «Голова и плечи» и «Перевернутая голова и плечи».
 
На рисунке ниже показан пример, когда индикатор индекс относительной силы сформировал три последовательных впадины, причем, средняя вершина, находится глубже двух соседних. То есть образовалась фигура «Перевернутая голова и плечи».
 
 

Сигнал RSI - перевернутая голова и плечи

 

В данном случае точки «c» и «e» являются уровнями сопротивления и их пробитие в точке «g» является хорошим сигналом для покупки торгового инструмента (валютной пары, акции, товара и т.д.). Так же обратите внимание, что в данном случае фигура «Перевернутая голова и плечи» выступает в роли фигуры продолжения тренда.

 

На рисунке ниже представлен еще один пример, когда осциллятор сформировал три последовательных вершины, причем, средняя вершина, находится выше двух соседних.

 
 

Стратегия работы с индикатором RSI

 

В данном случае точки «c» и «e» являются уровнями поддержки и их пробитие в точке «g» является хорошим сигналом для продажи торгового инструмента (валютной пары, акции, товара и т.д.). Так же обратите внимание, что в данном случае фигура «Голова и плечи» выступает в роли фигуры разворота тренда.

 
 

Замечание:  
 

Для фильтрации сигналов, поступающих от индикатора RSI, многие трейдеры используют трендовый индикатор ADX. Так, сигналы от RSI являются истинными только при снижении индикатора ADX, который говорит о слабости текущего тренда.

 
 
 

4.  Дивергенция

 

Так же как и на графике цены, на графике осциллятора RSI может образоваться «Медвежья дивергенция» и «Бычья дивергенция», которые являются одними из самых сильных сигналов о развороте тренда. Они обычно образуются в основаниях/вершинах, когда тренд ослаб и готов развернуться или хотя бы перейти в боковое движение.

 

Под дивергенцией понимают расхождение, которое образуется при достижении ценой нового максимума/минимума, который не подтверждается на графике осциллятора. На графике ниже представлен пример медвежьей и бычьей дивергенций:

 
 

Индикатор дивергенции RSI

 
 

Рассмотрим подробней…
 
 
Бычья дивергенция
 

Образование Бычьей дивергенции дает трейдеру сигнал на покупку. Бычья дивергенция возникает в ситуации, когда цены падают до нового минимума, а осциллятор RSI, наоборот, показывает более высокий минимум, по отношению к предыдущему (ну или хотя бы идет горизонтально). В данном случае, необходимо покупать, как только осциллятор начнет движение вверх от второго (более высокого) минимума. При этом, защитный уровень Стоп-Лосс рекомендуется устанавливать ниже последнего локального минимума цен.

 
 

Бычья дивергенция

 
 
 

Усиливающий сигнал:
 

Особенно сильным сигнал будет в случае, если на графике осциллятора, первый минимум лежит ниже линии перепроданности (ниже 30) а второй минимум находится уже выше линии перепроданности (выше 30). Смотрите на пример ниже:

 
 

Усилиающий сигнал индикатора RSI при дивергенции

 
 
 

Образование двойной бычьей дивергенции

 

Иногда, на графике образуется дивергенция, которая имеет более сильный характер по сравнению с обычной дивергенцией, – это так называемая «Двойная бычья дивергенция»:

 
 

Индикатор форекс RSI - двойная бычья дивергенция

 

«Двойная бычья дивергенция» формирует на графике цены три последовательных впадины, каждая из которых ниже предыдущей, в то же время график осциллятора соответственно формирует три последовательных впадины, каждая из которых выше предыдущей.

 

Графический анализ «Двойной бычьей дивергенции» аналогичен обычной «Бычьей дивергенции».

 
 

Медвежья дивергенция
 

Образование Медвежьей дивергенции дает трейдеру сигнал на продажу. Медвежья дивергенция возникает в ситуации, когда график цены растет до нового максимума, а график осциллятора наоборот, идет вниз (или хотя бы идет в горизонтальном направлении). Смотрите на рисунок ниже:

 
 

Медвежья дивергенция RSI на форекс

 

В данном случае, необходимо продавать, как только осциллятор начнет движение вниз от второго минимума (точка «b»). При этом, защитный уровень Стоп-Лосс рекомендуется устанавливать выше последнего локального максимума цен.

 
 
 

Усиливающий сигнал:
 

Особенно сильным сигнал будет в случае, если на графике осциллятора, первый более высокий максимум лежит выше линии перекупленности (выше 70) а второй максимум лежит уже ниже линии перекупленности (ниже 70). Смотрите на пример ниже:

 
 

Как пользоваться индикатором - торговый сигнал

 
 
 

Образование двойной медвежьей дивергенции

 

По аналогии с «Двойной бычьей дивергенцией» иногда на графике образуется «Двойная медвежья дивергенция», которая так же имеет более сильный характер по сравнению с обычной дивергенцией. Смотрите рисунок ниже:

 
 

Сигнал двойная медвежья дивергенция

 

В случае «Двойной медвежьей дивергенции» график цены образует три последовательные вершины, каждая из которых выше предыдущей (график цены идет вверх), в то же время график осциллятора соответственно формирует три последовательных вершины, каждая из которых ниже предыдущей (график осциллятора идет вниз).

 

Графический анализ «Двойной медвежьей дивергенции» проводится так же как и анализ «Медвежьей дивергенции».

 
 
 

5.  Пересечение центральной линии

 

Если предыдущие четыре сигнала осциллятора относились в основном к сигналам для флетового рынка, то данный тип сигнала в основном предназначен для работы на трендовом рынке. В данном случае сигналом для заключения сделок является пересечение центральной линии индикатора RSI. Под центральной линией подразумевают линию, которая находится в окошке осциллятора RSI (горизонтальная линия посередине осциллятора) на уровне равным значению 50.

 
 

Правило гласит:
 

Пересечение осциллятором ее центральной линии (уровень 50) на трендовом рынке снизу вверх говорит о существовании восходящего тренда и наоборот, пересечение осциллятором на трендовом рынке ее центральной линии (уровень 50) сверху вниз говорит о нисходящем тренде. Момент пересечения центральной линии (50) является сигналом для открытия сделок.

 
 

Замечание:
 
Данная стратегия дает очень много ложных сигналов на флетовом рынке! Приведем пример формирования нисходящего тренда на графике ниже:
 
 

Индикатор индекс относительной силы RSI

 

На рисунке выше показано, что в начале график начал формировать медвежий тренд (нисходящий тренд). Далее мы ждем, когда осциллятор пересечет центральную линию (горизонтальная пунктирная линия 50) сверху вниз, чтобы убедиться что тренд действительно медвежий. После пересечения линией осциллятора RSI центральной линии (синий кружок) необходимо открыть сделку на продажу.

 

Работа с  восходящим (бычьим) трендом проходит по аналогичному сценарию, только наоборот.
 
 

Совет:
 

Запомните! Чем меньше значение «Параметра» осциллятора тем более чувствительным становиться осциллятор. Например, RSI(9) является более чувствительным и быстрым, чем RSI(14), при этом RSI(14) дает меньше ложных сигналов. Поэтому основная задача трейдера это подобрать правильное значение «Параметра» для осциллятора для конкретного временного графика (таймфрейма).

 

По умолчанию стандартным периодом для индикатора является значение 14. Но все зависит в основном от выбранного периода времени на графике (таймфрейма). Так значение «Периода» равное 14 соответствует часовому, 4-х часовому и дневному графикам. При этом зоны перекупленности/перепроданности будут равны 70/30 или 75/25.

 

Для долгосрочной торговли (недельный и месячный таймфрейм) значение «Параметра» для осциллятора рекомендуется ставить 25. Значение для зон перекупленности/перепроданности обычно ставят на уровень 70/30.

 

Для более мелких таймфреймов (1 мин, 5 мин, 15 минут) значение «Параметра» можно уменьшить до 9 . Значение для зон перекупленности/перепроданности при этом можно выставить на уровень 80/20.

 
 
 

Вывод: Осциллятор RSI

 

Чтобы понять важность  данного инструмента тех. анализа приведем несколько его положительных сторон:

 

Индикатор RSI является любимым средством большинства профессиональных трейдеров. Индикатор индекс относительной силы входит практически во все торговые терминалы брокеров (в некоторых терминалах он называется – осциллятор RSI). Изучение технического инструмента – индикатор Relative Strength Index обязательно входит в программу обучения валютному трейдингу, что так же говорит само за себя.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100