Индикатор MACD (индикатор МАКД, линейный MACD, осциллятор MACD-гистограмма)

 

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence, на русск.:- схождение /расхождение или конвергенция/дивергенция скользящих средних), который по-русски обычно называют индикатор МАКД, используют как на трендовом рынке – «Линейный MACD» так и на флетовом рынке – «MACD гистограмма». Его строят на основе скользящих средних и часто называют осциллятор MACD. Его автором является Джеральд Аппель (англ. Gerald Appel), который разработал его в 1979 году.

В торговом терминале Метатрейдер он обычно выглядит следующим образом:

 
 

Индикатор MACD

 

В те времена, его в основном применяли для работы на фондовом и товарно-сырьевом рынке. «МАКД» является одним из самых популярных осцилляторов из-за своих характеристик: – он очень легок в применении, нагляден на графике, дает достаточно четкие сигналы без значительных «шумов» и т.д. Основное предназначение МАКД, – это проверка силы и направления тренда, а также определение разворотных точек.

 

 

 

Настройка индикатора

 

Для того, чтобы применить МАКД в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

 

«Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «MACD»

 
 

Осциллятор MACD

 
 

Появляется окошко с настройками индикатора:

 

Параметры MACD

 

 

Как видно на рисунке выше:

 

«Быстрое EMA» – это быстрая экспоненциальная скользящая средняя (с периодом по умолчанию = 12)

 

«Медленная EMA» – это медленная экспоненциальная скользящая средняя (с периодом по умолчанию = 26)

 

«MACD SMA» – это обычная скользящая средняя (с периодом по умолчанию = 9)

 

«Применить к» – это цены, к которым будет применен индикатор (по умолчанию цены закрытия – “close”).

 

 

Нажимает кнопку ОК. Ниже графика цены появится график осциллятора.

 

 

 

Виды индикатора

 

Индикатор MACD используется как на трендовом, так и на флетовом рынках, то есть он может выступать и в роли трендового индикатора и в роли осциллятора. Поэтому существует две его разновидности:

 

 

- Линейный MACD (трендовый индикатор)

- MACD гистограмма (осциллятор)

 

 

 

Замечание

 

В настоящее время многие трейдеры путают индикаторы «Линейный MACD» и «MACD-гистограмма». Происходит это из-за того, что они имеют практически одинаковое название, а так же, иногда, линейный МАКД изображают в виде гистограммы. И чтобы сразу сориентироваться и не путаться, приведем пример отображения обоих видов индикаторов на графике:

 
 

Индикатор МАКД

 

Гистограмму МАКД иногда называют – осциллятор MACD.

 
 
 

Линейный MACD 

 

Линейный индикатор МАКД является трендовым индикатором и предназначен в основном для работы на трендовом рынке. Его обычно изображают двумя способами:

 

- в виде двух линий (на графике ниже: красная и синяя линии)

- в виде Сигнальной линии (по умолчанию в Метатрейдере красная линия) и гистограммы

 

 

Смотрите на рисунок ниже:

 
 

Линейный MACD

 

 

Хотелось бы подчеркнуть, что хотя мы и задаем три параметра для индикатора, но на графике его обычно изображают в виде двух линий. На графике индикатора главная линия МАКД – это разность двух скользящих средних с периодами 12 и 26. А вторая, дополнительная линия (ее иногда еще называют “сигнальной линией”), является простой скользящей средней линией (с периодом по умолчанию =9). Цифра “9” обозначает, что при расчете скользящей средней разницы между первыми двумя скользящими средними берется усредненная цена 9-ти баров.

 

 

 

Замечание

 

В торговом терминале Метатрейдер линейный индикатор MACD (трендовый индикатор) изображают в виде Сигнальной линии (по умолчанию – красная линия) и гистограммы (Не путайтесь: под словом «гистограмма» подразумевают именно тип изображения на графике, то есть, «гистограмма» не является индикатором «MACD-гистограмма»).

 

 

Формулы расчёта Линейного индикатора МАКД

 

Форекс MACD

 

 

Для построения трендового линейного МАКД поступают следующим образом:

Из быстрой экспоненциальной скользящей средней цены (по умолчанию с периодом 12) вычитаем медленную экспоненциальную скользящую среднюю цены (по умолчанию с периодом 26). Затем полученный результат “сглаживают” с помощью обычной сглаживающей скользящей средней с коротким периодом (по умолчанию 9) от разницы этих двух скользящих средних.

 

Формулы рассчета линейного индикатора MACD выглядит следующим образом:

 

Формула расчета линейного индикатора МАКД

 

 

MACD = (ЕМАs(P) – EMAl(P)), (с помощью данной формулы мы получаем график гистограммы)
 
Signal = SМАa(ЕМАs(P) – EMAl(P)), (с помощью данной формулы мы получаем график Сигнальной линии)

 

 

где,

 

ЕМАl(P) — медленная экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены (по умолчанию равна одному месяцу – или 26 рабочим дням).

EMAs(P) — быстрая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены (по умолчанию равна двум неделям – или 12 рабочим дням).

SМАa(P) — обычная сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих (по умолчанию равна 9).

P — цена. (в торговом терминале Метатрейдер по умолчанию указана цена закрытия – «Close». Значения параметра можно изменять на Ваше усмотрение.

 

 

Замечание

 

Если быстрая линия находится выше медленной линии – то гистограмма расположена выше линии нуля (нейтральной линии). Она приобретает положительное значение и показывает насколько быстрая линия выше медленной линии.

Если быстрая линия находится ниже медленной линии – то гистограмма расположена ниже линии нуля (нейтральной линии). Она приобретает отрицательное значение и показывает насколько быстрая линия ниже медленной линии.

Все значения параметров берутся из расчёта дневного графика. Значения вышеуказанных параметров можно изменять на Ваше усмотрение, в зависимости от торгового инструмента, таймфрейма, торговой тактики и т.д.

Так же на графике индикатора имеется так называемая «Нулевая линия» – которая является линией равновесия между ценами краткосрочного и долгосрочного периодов, то есть это уровень на котором средние цены обоих периодов равны.

Если график гистограммы “растет” выше нулевого уровня (нулевой линии) – то это сигнал повышения цены, то есть сигнал восходящего тренда. Технически, происходит увеличение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду.

Если график гистограммы “понижается” ниже нулевого уровня (нулевой линии) – то это сигнал понижения цены, то есть сигнал нисходящего тренда. Технически, происходит снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду.

 
 
 

Сигналы Линейного МАКД

 

     1.  Пересечение нулевой линии

Считается, что если «Линейный индикатор МАКД» находится выше нулевой линии, то в настоящее время на рынке существует восходящий тренд. И наоборот, если он находится ниже нулевой линии, то в настоящее время на рынке существует нисходящий тренд.

 

 

Соответственно:

 

- пересечение «Линейным индикатором МАКД»  нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку.

- пересечение «Линейным индикатором МАКД» нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу.

 

 

Пример на покупку

 

Сигнал на покупку

 

На рисунке выше представлен пример сигнала на покупку при пересечении гистограммой нулевого уровня (красный прямоугольник). То есть мы видим, что и гистограмма и сигнальная линия идут вверх и в какой-то момент гистограмма пересекает нулевую линию. В этот момент следующий столбик гистограммы уже начинает расти вверх по отношению к предыдущему столбику. Это и есть сигнал на покупку.

 

 

Пример на продажу

 

Сигнал на продажу

 

На рисунке выше представлен пример сигнала на продажу при пересечении гистограммой нулевого уровня (красный прямоугольник). То есть мы видим, что и гистограмма и сигнальная линия идут вниз и в какой-то момент гистограмма пересекает нулевую линию. В этот момент следующий столбик гистограммы уже начинает расти вниз по отношению к предыдущему столбику. Это и есть сигнал на продажу.

 

 

Замечание

 

Имейте в виду, что сила таких сигналов зависит от нескольких факторов. В частности, большое значение имеет время нахождения МАКД выше или ниже нулевой линии. Например: если МАКД находился выше нулевой линии в течение достаточно длительного времени, а затем начал падать и пересек нулевую линию сверху вниз, то этот вариант развития событий обычно рассматривается как сигнал на продажу. А если, например, индикатор МАКД находился ниже нулевой линии в течение нескольких месяцев, после которого последовал подъем выше нулевой линии и затем достаточно быстрый возврат ниже нулевой линии, то данный вариант развития событий, скорее всего, говорит о временной коррекции.

 

Приведем еще график с примерами сигналов на покупку и продажу при пересечении нулевой линии

 

Сигналы при пересечении нулевой линии

 
 
 

 2.   Пересечение скользящих

Как мы уже знаем, индикатор состоит из двух скользящих. Отсюда можно сделать вывод, что быстрая скользящая реагирует активней на изменение цены и пересекает медленную скользящую линию, а после чего начинает расходиться с ней. Расхождение этих линий часто говорит о формировании нового тренда на рынке. Это свойство индикатора используется в качестве сигнала для заключения сделок.

Вообще надо сказать, что данный метод торговли очень похож на метод торговли скользящими средними, когда пересечение быстрой линией более медленной линии образует сигнал на смену тренда.

 

Сигнал на покупку

 

Buy signal

 

где,

 

красная линия = сигнальная линия

основная линия = линия по краям гистограммы

 

Если края гистограммы (основная линия) пересекают сигнальную линию (красная линия) снизу вверх, то это является сигналом на покупку. То есть сигнал на покупку образуется в тот момент, когда очередной бар гистограммы находится ниже сигнальной линии а уже следующий бар гистограммы находится выше сигнальной линии.

 

 

Сигнал на продажу

 

Sell signal

 
 

где,

 

красная линия = сигнальная линия

основная линия = линия по краям гистограммы

 

Если края гистограммы (основная линия) пересекают сигнальную линию (красная линия) сверху вниз, то это является сигналом на продажу. То есть сигнал на продажу образуется в тот момент, когда очередной бар гистограммы находится выше сигнальной линии а уже следующий бар гистограммы находится ниже сигнальной линии.

 

 

Приведем примеры на графиках

 

В случае когда линейный МАКД представлен в виде двух линий:

 

Сигналы линейного MACD при пересечении скользящих

 
 

где,

 

красная линия=быстрая линия

синяя линия=сигнальная линия=медленная линия

 

 

Согласно правила (смотрите на рисунок выше):

 

1. Если быстрая линия (красная линия) пересекает сигнальную линию (синяя линия) сверху вниз и в этот момент они находятся выше нулевой линии, то это является сигналом на продажу. При этом, чем выше они пересекаются над нулевой линией, тем сильнее будет сигнал.

 

2. Если быстрая линия (красная линия) пересекает сигнальную  (синяя линия) линию снизу вверх и в этот момент они находятся ниже нулевой линии, то это является сигналом на покупку. При этом, чем ниже они пересекаются под нулевой линией, тем сильнее будет сигнал.

 

 

В случае когда линейный МАКД представлен в виде сигнальной линии и гистограммы (как в Метатрейдере):

 

Пересечение гистограммы и сигнальной линии - сигналы на пересечениях

 
 

где,

 

красная линия – сигнальная линия

гистограмма – синие столбики

 

 

Согласно правила (смотрите на рисунок выше):

 

1. Sell Signal. Если гистограмма пересекает сигнальную линию (красная линия) сверху вниз и при этом они находятся выше нулевой линии, то это является сигналом на продажу. При этом, чем выше будет происходить пересечение над нулевой линией, тем сильнее будет сигнал.

 

2. Buy Signal. Если гистограмма пересекает сигнальную линию (красная линия) снизу вверх и при этом они находятся ниже нулевой линии, то это является сигналом на покупку. При этом, чем ниже будет происходить пересечение под нулевой линией, тем сильнее будет сигнал.

 
 
 

3.  Дивергенция

 

Верные и надежные сигналы для входа в сделку дают ситуации, при которых образуются дивергенция/конвергенция (расхождение/схождение) с использованием «Линейного индикатора МАКД». Однако, прежде чем открыть сделку, рекомендуется получить дополнительные подтверждающие сигналы со стороны других индикаторов, графического анализа и т.д.

Многократные дивергенции/конвергенции (тройные и более) трактуются точно так же как и обычные. Разница лишь в том, что подаваемые ими сигналы являются более сильными.

 
 

Бычья дивергенция

 

Классическая бычья дивергенция:

 

Бычья дивергенция в Метатрейдере

 

Под бычьей дивергенцией понимают образование ситуации, когда цена образовала новый минимум ниже предыдущего (отрезок AB), а гистограмма, в это же время, образовала новое донышко, которое мельче предыдущего (отрезок ab).

Образование бычьей дивергенции дает сигнал трейдеру для закрытия сделки на продажу и открытия сделки на покупку.

 

 

Двойная бычья дивергенция:

 

Существует разновидность бычьей дивергенции – “Двойная бычья дивергенция”.

 

Двойная бычья дивергенция

 

Под двойной бычьей дивергенцией понимают образование такой ситуации, когда график цены образует три последовательных минимума (ABC), каждая последующая из которых ниже предыдущей, а гистограмма в это же время сформировала три последовательные впадины (abc), каждая последующая из которых мельче предыдущей.

 

 

Приведем пример бычьей дивергенции на графике

 

Бычья дивергенция

 
 
 

Медвежья дивергенция

 

Классическая медвежья дивергенция:

 

Медвежья дивергенция

 

Под медвежьей дивергенцией понимают образование ситуации, когда цена образовала новый максимум выше предыдущего (отрезок AB), а гистограмма, в это же время, образовала новый максимум ниже предыдущего (отрезок ab).

Образование медвежьей дивергенции дает сигнал трейдеру для закрытия сделки на покупку (которая была открыта ранее) и открытия сделки на продажу.

 

 

Двойная медвежья дивергенция:

 

Существует разновидность медвежьей дивергенции – “Двойная медвежья дивергенция”.

 

Двойная медвежья дивергенция

 

Под двойной медвежьей дивергенцией понимают образование такой ситуации, когда цены образует три последовательных максимума (ABC), каждая из которых выше предыдущего, а гистограмма в это же время сформировала соответствующие им три последовательные вершины (abc), каждая из которых ниже предыдущей.

 
 

Приведем пример медвежьей дивергенции на графике

 

Медвежья дивергенция

 
 
 

4.  Появление пиков на сигнальной линии

 

Данный вид сигнала яляется более слабым по сравнению с предыдущими, однако полностью пренебрегать им не стоит.

 

Правило гласит:

Появление пиков (максимума/минимума) на сигнальной линии говорит о скором возможном появлении сигнала индикатора МАКД для входа в сделку.

 
 
 

5.  Образование МАКД нового экстремума (максимума/минимума)

 

Это еще один слабый сигнал для заключения слелок.

 

Правило гласит:

В случаях, когда на рынке отсутствует явный тренд (или он достаточно слабый), образование инструментом – индикатор MACD нового максимума говорит о том, что краткосрочные цены значительно отклонились от долгосрочных, – это является слабым сигналом на продажу. И наоборот, образование индикатором МАКД на слабом тренде нового минимума говорит о слабом сигнале на покупку. И чем больше “отклонение” значение пиков (максимумов/минимумов), тем сильнее будет сигнал.

 
 
 

6. Разворот

 

Разворот является одним из слабых сигналов для заключения сделки. И чаще всего его применяют в качестве дополнительного сигнала.

 

Бычий сигнал

 

Бычий сигнал - разворот

 

Бычий сигнал разворота образуется, когда очередной бар гистограммы вырос в высоту по отношению к предыдущему, где он снижался (красный прямоугольник).

 

 

Медвежий сигнал

 

Осциллятор МАКД

 

Медвежий сигнал разворота образуется, когда очередной бар гистограммы понизился в высоту по отношению к предыдущему, где он повышался (красный прямоугольник).

 

 

Совет

 

При анализе и использовании «Линейного индикатора МАКД» можно использовать инструменты технического анализа, такие как линии поддержки/сопротивления, различные фигуры технического анализа и т.д.

 

 

 

Индикатор MACD-гистограмма

 

Индикатор MACD-гистограмма является осциллятором и в основном  предназначен для работы на флетовом рынке (боковое движение цены). Она изображается на графике в виде гистограммы (рядом вертикальных штрихов). Смотрите на рисунке ниже:

 
 

MACD гистограмма

 
 

Считается, что:

 

– Если последующий штрих выше предыдущего, то гистограмма восходящая.

– Если же последующий штрих ниже предыдущего, то гистограмма нисходящая.

 
 
 

Формула для расчета – осциллятор MACD

 

График осциллятора «MACD-гистограмма» рассчитывается по следующей формуле:

 
 

MACD гистограмма = MACD – Signal

(из линии MACD вычитаем Сигнальную линию)

 

 

Если смотреть на данный осциллятор с технической точки зрения, то MACD-гистограмма измеряет расстояние между линией МАКД и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы (столбцов).

Если МАКД выше «Сигнальной линии», то МАКД-гистограмма лежит выше «нулевой линии», и наоборот. Ну а если МАКД пересекает «Сигнальную линию», тогда «МАКД-гистограмма» находится на «нулевой линии».

Если разрыв между «линией МАКД» и «Сигнальной линией» увеличивается – то и осциллятор увеличивается в ширину (столбцы гистограммы растут вверх/вниз) и наоборот, если разрыв между «линией МАКД» и «Сигнальной линией» сокращается – то и осциллятор уменьшается в ширину (столбцы гистограммы понижаются в высоту).

 
 
 

Cигналы МАКД-гистограммы

 

 1.  Наклон

 

Если «МАКД-гистограмма» меняет наклон снизу вверх, то это сигнал на покупку. И наоборот, если «МАКД-гистограмма» меняет наклон сверху вниз, то это сигнал на продажу.

Наклон «МАКД-гистограммы» говорит не о перевесе продавцов или покупателей, а о том, как изменяется баланс сил. Так, наклон «МАКД-гистограммы» вверх говорит о том, что покупатели становятся еще сильнее, чем ранее (но не обязательно сильнее продавцов). И так же, наклон «МАКД-гистограммы» вниз говорит о возрастающей силе продавцов (но это так же не говорит что они сильнее покупателей).

Необходимо постоянно проводить анализ рынка. Так очень часто на рынке образуется ситуация, когда на возрастающем тренде наклон «МАКД-гистограммы» направлен вниз, и это является сигналом, что тренд слабеет, а его скорость постепенно снижается. Необходимо закрывать открытые позиции на покупку и подумать об открытии сделки на продажу.  И наоборот, если на рынке образовалась ситуация, когда на нисходящем тренде наклон «МАКД-гистограммы» направлен вверх (растет), то это является сигналом, что тренд слабеет, а скорость падения цен уменьшается. Необходимо подумать о закрытии позиций на продажу и открытии сделок на покупку.

Вообще надо подчеркнуть, что сигналы на гистограмме поступают на второй половине волны, с её середины и до момента пересечения её с нулевой линией.

 
 

Сигналы гистограммы

 
 
 

2.  Пересечение нулевой линии

 

Сигналы при пересечении нулевой линии гистограммой

 

Как видно из рисунка выше при пересечении нулевой линии гистограммой, существует правило:

 

– Если гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх, то это является сигналом на покупку.

– Если гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз, то это является сигналом на продажу.

 

 

3.  Появление пиков на гистограмме 

«МАКД-гистограмма» является осциллятором, и как большинство осцилляторов является опережающим индикатором. Поэтому, в случае образования пиков (максимумов/минимумов) на графике МАКД-гистограммы возможно образование пиков (максимумов/минимумов) на графике цены.

 

 

4.  Дивергенция

В случае образования ситуации, когда возникает дивергенция (график цены и МАКД-гистограммы расходятся/сходятся) с участием МАКД-гистограммы, необходимо быть готовым к развороту тренда.

 
 

Бычья и медвежья дивергенции

 

Медвежья дивергенция дает сигнал на продажу, а бычья дивергенция дает сигнал на покупку.

Это наверное самый сильный сигнал МАКД-гистограммы, поэтому пренебрегать им не стоит.

 

 

Замечание

 

По мнению многих профессиональных трейдеров, МАКД-гистограмма дает более глубокое понимание баланса сил между покупателями и продавцами. МАКД-гистограмма позволяет понять, кто сильнее покупатели или продавцы, а так же оценить тенденцию и скорость изменения силы противостояния между ними.

 
 
 

Недостатки – индикатор МАКД

 

  1. На маленьких таймфреймах (временных периодах) МАКД дает много ложных сигналов. Поэтому, как и большинство других индикаторов, «Линейный МАКД» и «МАКД-гистограмма» лучше всего использовать на графиках с высоким таймфреймом с периодом от 4 часов и выше. В этом случае они будут давать больше верных сигналов.
  2. «Линейный МАКД», как и большинство других трендовых индикаторов, является запаздывающим. Учитывайте этот факт, при работе с ним.
  3. Не существует “идеальных” настроек для индикатора МАКД. В каждом конкретном случае, Вам необходимо настраивать их самостоятельно, в зависимости от торговой стратегии, таймфрейма, торгового инструмента и т.д.

 
 
 

Вывод

 

Индикатор MACD (индикатор МАКД, осциллятор MACD) и его разновидности – линейный MACD и MACD гистограмма являются популярнейшими инструментами тех.анализа, на которых основаны большинство торговых стратегий трейдеров на форекс.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100