Индикатор Force Index (осциллятор Force Index)-Индикатор Индекс Силы

 

Индикатор Force Index (индикатор FRC, индикатор FI) по-русски звучит – индикатор индекс силы, является “произведением” небезызвестного экономического гения Александра Элдера. Индикатор FRC является осциллятором и предназначен в основном для работы на флетовом рынке, хотя, в некоторых случаях, его используют и на трендовом рынке. На графике торгового терминала Метатрейдер осциллятор Force Index (осциллятор индекс силы, осциллятор FRC, осциллятор FI) выглядит в виде кривой линии в отдельном окошке, ниже графика цены. Смотрите рисунок ниже:

 
 

Индикатор Force Index

 

Основное предназначение осциллятора можно определить по его названию – он измеряет силу! А если быть еще точнее осциллятор FRC измеряет силу «быков» при каждом подъеме и силу «медведей» при каждом спаде. Для этого осциллятор задействует несколько основных элементов: направление и перепады цены, а так же объем сделок. Считается что:

 
 

- Осциллятор Индекс силы колеблется вокруг нулевого уровня (нулевая линия), которая является точкой относительного баланса сил быков и медведей.

 

– Если цена закрытия текущей свечи выше предыдущей – то считается что сила положительная и наоборот, если текущая свеча закрытия ниже предыдущей – то считается что сила отрицательная. Причем, чем больше перепады цен, тем больше сила и так же, чем больше объем сделок – тем больше сила.

 
 

Для того, чтобы использовать осциллятор Индекс силы на графике Метатрейдера необходимо зайти в меню:

 
 

«Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Force Index»

 
 

Осциллятор FRC

 
 

Появляется окошко с настройками осциллятора:

 

Осциллятор FI

 

Основным параметром в настройках осциллятора является «Период» и «Метод МА».

 

Считается, что если задать «Период» равный 2 то Индекс силы будет давать хорошие сигналы для открытия и закрытия сделок. Если задать «Период» равный 13 то Индекс силы будет давать хорошие сигналы для разворота тренда.

 

Настройка параметра «Метод МА» сглаживает индикатор и соответственно легче определить изменения силы “быков” и “медведей”.  Обычно используют экпоненциальную скользящую среднюю.

 
 
 

Расчет формулы индикатора Force Index

 

Индикатор Force Index можно рассчитать следующим образом: Отнимаем от текущей цены закрытия свечи/бара предыдущую цену закрытия свечи/бара. Затем умножаем полученный результат на объем (тиковый объем!). Формула для расчета выглядит следующим образом:

 

Raw Force Index i = Volume * (Close i — Close i-1)

Force Index = EMA (Raw Force Index, N)

 

где,

 

Volume — текущее значение объема (тиковый объем);
Close i — цена закрытия текущей свечи/бара;
Close i-1 — цена закрытия предыдущей свечи/бара;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее (можно использовать и другие виды скользящих средних). 

 

Если цена закрытия текущей свечи/бара выше предыдущей – то это говорит о восходящем тренде и положительных значениях осциллятора FRC. И наоборот, если цена закрытия текущей свечи/бара ниже предыдущей – то это говорит о нисходящем тренде и отрицательных значениях осциллятора FRC.

Как видно из формулы выше сила направленного движения рынка определяется двумя значениями волатильности и объемом совершаемых сделок. Поэтому:

 

- Чем больше значение объема, тем выше значение величины «Индекса силы», и наоборот.

 

- Чем больше разница в ценах закрытия соседних свечей/баров, тем сильнее сила тренда.

 

 

 

Сигналы – индикатор Индекс силы (Force Index, осциллятор FI)

 

При работе с осциллятором Force Index трейдер может получать следующие сигналы:

 

 

1.  Сигнал на покупку образуется, если индикатор FRC уходит в минус (падает ниже нулевой линии) при восходящем тренде. Смотрите пример ниже:

 
 

Индикатор Индекс силы

 

На рисунке выше показано, как осциллятор FRC на бычьем тренде четыре раза опустился ниже нулевой линии. Именно в этом момент необходимо открывать сделки на покупку (BUY).

 

В данном случае, ценовой канал помогает проводить графический анализ. Канал помогает определить важные уровни поддержки на графике цены. А одновременные сигналы, подаваемые при пересечении важных уровней поддержки на графике цены и сигналов со стороны осциллятора FRC, усиливают сигнал на покупку.

 
 

2.  Сигнал на продажу образуется, если индикатор FI поднимается в плюс (растет выше нулевой линии) при нисходящем тренде. Смотрите пример ниже:

 
 

Индикатор FRC

 

На рисунке выше показано, как осциллятор FRC на медвежьем рынке три раза поднимался выше нулевой линии. Именно в этом момент необходимо открывать сделки на продажу (SELL).

 

Так же обратите внимание, что ценовые каналы определяют уровни сопротивления. Пересечение ценой уровня сопротивления на графике цены и одновременный сигнал осциллятора FRC на продажу усиливают значение последнего!

 
 

3.  Сигнал о продолжении восходящего тренда образуется, если индикатор поднимается до новой высоты;

 
 

4.  Сигнал о продолжении нисходящего тренда образуется, если индикатор упадет на новую глубину;

 
 

5.  Сигнал о развороте тренда образуется в случаях, когда осциллятор Force Index находится на одном и том же уровне в течение какого-то времени, это происходит, когда изменения цен не подкреплены достаточным изменением показателей объема. Приведем пример ниже:

 
 

Индикатор FI

 

На графике выше показано, что вначале существовал сильный нисходящий тренд, который характеризовался существенными отклонениями осциллятора FRC ниже нулевого уровня. Затем наступил период покоя (отрезок AB), когда график осциллятора FRC находился на одном и том же уровне, а цена колебалась в узком диапазоне. После этого, происходит разворот тренда вверх.

 
 
 

Замечание:

 

Всегда помните об объемах торгов! Так, если происходит изменение цены – то соответственно должно происходить и изменения показателя объема торгов. Если это не происходит, то, скорее всего, тренд скоро изменит направление движения.

 
 
 

Недостатки осциллятора FI

 

Основным и главным недостатком осциллятора FRC является то, что для его расчета используется “тиковый объем” сделок. А как мы знаем, на рынке форекс и в нашем торговом терминале Метатрейдер “тиковый объем” показывает нам количество сделок в независимости от суммы сделки, то есть сделка на 1$ и сделка на 1000000$ будут равны 1 тику на графике торгового терминала. Тем не менее, несмотря на возможную вероятность ложных расчетов, не стоит пренебрегать осциллятором FRC. Иногда он бывает очень полезным в расчетах, а синхронное применение осциллятора FRC с разными периодами существенно уменьшает вероятность ошибки.

 
 
 

Применение осциллятор  Индекс Силы на практике

 

Помните, что основными факторами, влияющими на индикатор «Индекс силы», являются волатильность рынка (изменение цен) и объемы торгов. Если индикатор «Индекс силы» растет, то на рынке доминируют быки и наоборот, если индикатор «Индекс силы» падает, то на  рынке доминируют медведи.

 

Автор индикатора предлагает использовать осциллятор двух видов: Краткосрочный с периодом 2 и среднесрочный с периодом 13. Интерпретировать сигналы «индекса силы» необходимо в зависимости от того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный.

 
 
 

Использование краткосрочный осциллятор FRC с периодом 2

 

Осциллятор FRC с периодом 2 используется для определения силы продавцов/покупателей в краткосрочном периоде. Принято считать, что пересечение осциллятором FRC нулевой линии снизу вверх говорит о силе покупателей и наоборот, пересечение осциллятором FRC нулевой линии сверху вниз говорит о силе продавцов.

 

Краткосрочный осциллятор FRC с периодом 2 дает хорошие сигналы для открытия и закрытия сделок. В данном случае, если FRC принимает отрицательные значения, то это сигнал на покупку. Если FRC принимает положительные значения, то это сигнал на продажу. При этом рекомендуется открывать сделки только в направлении текущего тренда.

 

Для увеличения эффективности работы осциллятора FRC возможно параллельное использование дополнительных индикаторов.

 
 
 

Сигналы – Индикатор Force Index с периодом 2

 
 

1.  Торговля на откатах

 

Торговля на откатах является излюбленным методом торговли многих трейдеров. Локальные откаты тренда используют для открытия сделок на покупку/продажу.

 

Очень часто для торговли на откатах используют другие дополнительные трендовые индикаторы для определения существования тренда. Это помогает определить наиболее выгодные точки для открытия сделок.

 

Торговля происходит по следующему принципу:

 

На восходящем (бычьем) тренде.

 

Для того, чтобы определить краткосрочный откат, первым делом необходимо подтвердить восходящий тренд каким-либо дополнительным трендовым индикатором. После этого, необходимо дождаться, когда индикатор FRC перейдет в отрицательную зону (ниже нулевой линии). Таким образом, на графике цены образуется локальный минимум, который и станет сигналом для заключения сделки на покупку. Открытие сделки происходит в направлении основного тренда, что увеличивает процент успеха.  Рекомендация: Желательно установить защитный ордер Стоп-Лосс ниже минимума этой же свечи/бара или ниже минимума предыдущей свечи/бара, если он находится еще ниже.

 

Смотрите пример ниже:

 
 

Осциллятор Индекс Силы

 

 

 

На нисходящем (медвежьем) тренде.

 

Для того, чтобы определить краткосрочный откат, первым делом необходимо подтвердить нисходящий тренд каким-либо дополнительным трендовым индикатором. После этого, необходимо дождаться, когда индикатор FRC перейдет в положительную зону (выше нулевой линии). Таким образом, на графике цены образуется локальный максимум, который и станет сигналом для заключения сделки на продажу. Замечание: Рекомендуется открывать сделку немного ниже минимума свечи/бара, которая сформировалась перед этим. А защитный ордер Стоп-Лосс обычно устанавливают выше максимума последней свечи/бара.

 

При торговле на откатах возможна стратегия работы, когда к существующим открытым позициям на покупку или продажу, добавляются дополнительные. В данном случае принцип работы строится по аналогичному сценарию:

 
 

- Если при сильном бычьем (восходящем) тренде осциллятор FRC падает ниже нулевой линии, то необходимо увеличить открытую позицию на покупку.

 

- Если при сильном медвежьем (нисходящем) тренде осциллятор FRC растет выше нулевой линии, то необходимо увеличить открытую позицию на продажу.

 
 
 

2.  Сигнал, который подтверждает силу текущего тренда.

 

Иногда, трейдеру необходимо получить подтверждающий сигнал о том, что тренд в ближайшее время продолжиться. Обычно, это бывает необходимо, когда он хочет открыть новую сделку или добавить к открытым позициям дополнительную. Индикатор индекс силы может помочь в этом.

 

Так, Правило гласит:

 

- Если осциллятор FRC понижается до своего наименьшего значения за рассматриваемый промежуток времени на медвежьем тренде (что говорит о силе продавцов), то, скорее всего, падение цен продолжится.

 

-  Если осциллятор FRC повышается и достигает нового, более высокого максимума, на бычьем тренде (что говорит о силе покупателей), то, скорее всего, повышение цен продолжится.

 

 

Замечание:

 

Желательно, чтобы рассматриваемый промежуток времени на медвежьем/бычьем тренде был достаточно большим. Этот фактор является усиливающим сигналом.

 
 
 

3.  Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу.

 

Для успешной работы трейдер должен знать, не только когда открывать позиции, но и когда необходимо выйти из сделки. От этого напрямую зависит доход трейдера. Осциллятор Force Index с периодом-2 дает трейдеру такие сигналы. В данном случае Правило гласит:

 

- Если сделка на покупку была открыта при отрицательных значениях осциллятора Индекса Силы (ниже нулевой линии) – то закрыть сделку необходимо при положительном значении осциллятора FI (выше нулевой линии).

 

- Если сделка на продажу была открыта при положительных значениях осциллятора Индекса Силы (выше нулевой линии) – то закрыть сделку необходимо при отрицательном значении осциллятора FI (ниже нулевой линии).

 
 
 

4.  Дивергенция

 

Дивергенция является одним из самых надежных сигналов об изменении направления тренда, происходит это, когда образуются расхождения между графиком цены и графиком осциллятора.

 
 

Осциллятор Force Index

 
 

Существует два вида дивергенций:

 

Бычья дивергенция

Бычья дивергенция образуется, когда цена понижается до нового минимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более высокий минимум (или хотя бы идет горизонтально). Образование данной ситуации является сигналом для заключения сделки на покупку.

 

Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция образуется, когда цена повышается до нового максимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более низкий максимум по отношению к предыдущему. Образование данной ситуации является хорошим сигналом для заключения сделки на продажу.

 
 
 

Использование среднесрочного индикатор FRC с периодом 13

 

Осциллятор FRC с периодом 13 используется для определения силы покупателей и продавцов на среднесрочном периоде и предназначен, в основном, для заключения среднесрочных  торговых операций. Считается, что основное предназначение осциллятора с периодом 13 – это определение текущего тренда или его продолжения. Так, если осциллятор FRC находится выше нулевой линии, то это говорит о восходящем тренде и наоборот, если осциллятор FRC находится ниже нулевой линии, то это говорит о нисходящем тренде. Если же, осциллятор FRC расположен вблизи самой нулевой линии, то это говорит о флетовом рынке. Используют так же и образование дивергенций для определения разворота тренда.

 

Для увеличения эффективности работы осциллятора FRC среднесрочном трендовом рынке рекомендуется параллельное использование дополнительных индикаторов.

 

 

 

Сигналы осциллятора FRC с периодом 13

 
 

1.  Определение текущего тренда

 

Определение текущего тренда является основным предназначением осциллятора FRC с периодом 13.

 

Правило гласит:

 

- если осциллятор FRC находится выше нулевого уровня (показатели FRC принимают положительные значения), то это говорит о существовании бычьего (восходящего) тренда;

 

- если осциллятор FRC находится ниже нулевого уровня (показатели FRC принимают отрицательные значения), то это говорит о существовании медвежьего (нисходящего) тренда;

 

- если осциллятор FRC колеблется в районе нулевой линии, то, скорее всего, на рынке образовалось боковое движение (флет).

 
 
 

2.  Подтверждение текущего тренда и его окончание

 

Очень часто трейдерам необходимо получить сигнал о продолжении текущего тренда или его окончании. 13-периодный осциллятор FRC очень хорошо подходит для решения подобных задач.

 

 

Правило гласит:

 

- Если 13-периодный осциллятор FRC повысится до нового максимума – то это можно считать сигналом, что тренд продолжит рост. Тренд обладает достаточной силой, а цены, скорее всего, и дальше будут расти при достаточных объемах торгов. И наоборот, если 13-периодная FRC образует более низкие максимумы на бычьем тренде, то это говорит о слабости тренда;

 

- Если 13-периодный осциллятор понизится до нового минимума – то это можно считать сигналом, что тренд продолжит падение. Понижательный трен обладает достаточной силой, а цены, скорее всего, и дальше будут падать при достаточных объемах торгов. И наоборот, если 13-периодная FRC образует более высокие минимумы на медвежьем тренде, то это говорит о слабости тренда;

 

- Пересечение нулевого уровня говорит о смене текущего тренда.

 

 

Обобщение:

 

Чем дальше находится осциллятор FRC от нулевой линии, тем сильнее тренд! 

 

 

 

3.  Сигналы Дивергенции

 

Образование дивергенции, во время расхождения графика цены и графика осциллятора, является наиболее значимым сигналом разворота тренда. Пренебрегать сигналами дивергенции не стоит, так как они приводят к значимым разворотам рынка, а значит и общему изменению “климата” на рынке.

 

Как мы уже знаем, существует два вида дивергенций:

 

1.  Бычья дивергенция, которая образуется, когда цена понижается до нового минимума, а осциллятор при этом, показывает более высокий минимум (или хотя бы идет горизонтально). Бычья дивергенция является сигналом для заключения сделки на покупку.

 

2.  Медвежья дивергенция, которая образуется, когда цена повышается до нового максимума, а осциллятор FRC при этом, показывает более низкий максимум по отношению к предыдущему. Медвежья дивергенция является хорошим сигналом для заключения сделки на продажу.

 

 

Ниже, приведены примеры образования бычьей и медвежьей дивергенций с помощью 13-периодного осциллятора:

 
 

Александр Элдер - индикатор Force Index

 
 
 

Вывод

 

Осциллятор FI является популярным универсальным средством каждого профессионального трейдера. Индикатор FRC (индикатор FI) измеряет силу рынка и помогает трейдеру “почувствовать” его.  Осциллятор FRC обычно используют на флетовом рынке и поэтому его часто называют – осциллятор Force Index. Основная задача инструмента осциллятор индекс силы (Индикатор индекс силы)– это измерение сил быков и медведей на форекс. Так же имейте в виду, что нередко Индикатор Force Index применяют в трендовых торговых стратегиях в качестве дополнительного подтверждающего инструмента.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100