Индикатор CCI (Commodity Channel Index) – индикатор Индекс Товарного Канала

 

Индикатор CCI (индикатор Commodity Channel Index, индикатор Индекс товарного канала) является одним из классических осцилляторов, основное предназначение которого – измерять отклонения цены торгового инструмента/товара от его среднестатистической цены. Автором и разработчиком инструмента – осциллятор CCI является Дональд Ламберт (Donald Lambert), который представил его общественности еще в 1980 году, опубликовав в одном из популярных журналов.

 

Так как изначально осциллятор был разработан для работы на товарном рынке, то и название он получил соответствующее, однако в настоящее время осциллятор широко применяют на различных финансовых рынках (в том числе и на форекс!).

 
 

Индикатор CCI

 

В основном осциллятор «Индекс Товарного Канала» используют на флетовом рынке, хотя его иногда используют и на трендовом рынке.

 

Для использования индикатора в торговом терминале Метатрейдер необходимо:

 
 

Для Метатрейдер 4

 

Заходим в Меню:

 

«Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые» – «Commodity Channel Index»

 
 

Индекс товарного канала

 
 
 

Для Метатрейдер 5
 

Заходим в Меню:

 

«Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Commodity Channel Index»

 
 

Индикатор индекс товарного канала

 

 

Появляется окошко с настройками индикатора:

 

Свойства индикатора CCI

 
 

Хотелось бы отметить, что существенной разницы между окном свойств индикатора в Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5 практически нет (В МТ 5 добавилась лишь вкладка “Шкала”).

Далее нажимаем кнопку “ОК”. В нашем торговом терминале появляется дополнительное окошко с индикатором, ниже графика цены.

 
 
 

Формула расчета – осциллятор CCI

 
 

1. Первым делом необходимо найти «типичную цену». Для этого сложим максимум, минимум и цену закрытия каждой свечи (бара) и затем разделим сумму на 3.

 

TP = (H + L + CL) / 3

 
 

2. Вторым делом необходимо вычислить X- периодное Простое скользящее среднее Типичных цен по формуле ниже:

 

SMA (TP, X) = S (TP, X) / X

 
 

3. Затем необходимо вычесть полученное SMA(TP, X) из Типичных цен TP каждого из предшествующих x периодов.

 

Y = TP – SMA (TP, X)

 
 

4. После этого необходимо вычислить X-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений Y.

 

SMA (Y, X) = S (Y, X) / X

 
 

5.Затем умножить полученный SMA (Y, X) на 0,015

 


M = SMA (Y, X) * 0,015

 

Автор установил константу на уровне 0.015 чтобы примерно от 70-80% значений осциллятора находились между уровнями -100 и +100.

 
 

6. Ну и последним делом необходимо разделить M на Y, чтобы получить значение осциллятора.
 

CCI = M / Y

 

где,

 

TPтипичная цена (typical price)

Hмаксимальная цена свечи (бара)
L минимальная цена свечи (бара)
CL цена закрытия
SMAпростое скользящее среднее (simple moving average)
S – сумма
X количество периодов, используемых для расчета

 
 
 
 

Индикатор Commodity Channel Index и его сигналы

 
 

  1. Зоны перекупленности и перепроданности.

На графике индикатор CCI представлен в виде линии, а основным предназначением осциллятора является определение зон перекупленности и перепроданности.  Так, высокое значения (от +100  и более) осциллятора показывает нам, что цена находится в зоне перекупленности, а низкое значение (от -100 и меньше) показывает нам, что цена находится в зоне перепроданности. Иногда отклонение при резких движениях рынка может достигать 400-500 процентов.

 

 

Пример: сигнал на покупку

 

В данном примере сигнал на покупку поступает, когда индикатор Индекс товарного канала развернулся вверх и при этом он все еще находится ниже уровня перепроданности (равном -100). Анализируемый период находится в красном квадрате, смотрите рисунок ниже:

 
 

Индикатор Commodity Channel Index

 
 
 

Пример: сигнал на продажу

 

В данном примере сигнал на продажу поступает, когда осциллятор CCI развернулся вниз и при этом он все еще находится выше уровня перекупленности (который равен +100). Анализируемый период находится в красном квадрате, смотрите рисунок ниже:

 
 

Commodity Channel Index indicator

 

 

 

2.  Дивергенция

 

Как и большинство других осцилляторов, индикатор Commodity Channel Index дает надежные сигналы трейдеру для заключения сделок в случае расхождения направления между графиком цены и графиком осциллятора – Дивергенции.

 

 

Пример: Бычья дивергенция – сигнал на покупку

 

В данном случае график цены идет вниз, образуя новый пик минимума (отрезок АВ), а график осциллятора наоборот, повышается (отрезок ab), или хотя бы должен быть направлен горизонтально. Необходимо заключать сделку на покупку. Для определения точки для входа в сделку необходимо использовать: дополнительные индикаторы, графический анализ, свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д.

 
 

Бычья дивергенция Commodity Channel Index

 
 

Иногда, образуется так называемая «Двойная Бычья дивергенция». В этом случае образуются три последовательных пика на графике цены (отрезок ABC) и на графике осциллятор CCI (отрезок abc). Смотрите на рисунке ниже:

 

Двойная Бычья дивергенция осциллятора CCI

 
 

Пример: Медвежья дивергенция – сигнал на продажу

 

В данном случае график цены направлен вверх (отрезок АВ), образуя новый максимум, а график осциллятора наоборот, направлен вниз (отрезок ab), или хотя бы должен идти горизонтально. В данном случае образовалась медвежья дивергенция и нам необходимо заключить сделку на продажу. Для определения точки для входа в сделку необходимо использовать: дополнительные индикаторы, графический анализ, свечной анализ, фундаментальный анализ и т.д.

 
 

Oscillator CCI

 
 

Иногда, образуется так называемая «Двойная Медвежья дивергенция». В этом случае образуются три последовательных пика (максимума) на графике цены (отрезок ABC) и на графике осциллятора (отрезок abc). График цены и график осциллятора расходятся. Смотрите на рисунке ниже:

 

Осциллятор CCI

 

Считается, что образование «Двойной Дивергенции» является более сильным и надежным сигналом для трейдера.

 
 
 

3.  Нулевая линия.

 

Индикатор Commodity Channel Index, как и абсолютное большинство осцилляторов, лучше всего показывает результаты на флетовом рынке. Однако, его можно использовать и на трендовом рынке, когда торговые сигналы поступают при пересечении осциллятором «нулевой линии». В данном случае:

 

- если кривая осциллятора пересекает нулевую линию снизу вверх – то следует покупать!

 

- если кривая осциллятора пересекает нулевую линию сверху вниз – то следует продавать!

 
 
 

4.  Графический анализ  

 

Использование графического анализа и линий тренда на графике дают хорошие сигналы для входа в сделку. В данном случае необходимо нанести на график осциллятора линии тренда. После этого:

 

- если индикатор CCI пересекает нисходящий тренд снизу вверх то это сигнал на покупку. Смотрите рисунок ниже:

 
 

Индикатор ССI

Пересечение медвежьего тренда ССI – сигнал на покупку 

 
 
 

- если осциллятор CCI пересекает восходящий тренд сверху вниз, то это сигнал на продажу. Смотрите рисунок ниже:

 
 

Сигнал на продажу от индикатора CCI

Пересечение бычьего тренда ССI – сигнал на продажу

 
 
 

Замечание:

 

Часто, для подтверждения пробития важных ценовых уровней, профессиональные трейдеры рекомендуют получить дополнительное подтверждение для входа в сделку, а точнее они рекомендуют дождаться момента дополнительного пересечения нулевой линии осциллятором ССI.

 

 

 

Совет:

 

Рекомендуется использовать индикатор Индекс Товарного Канала только в сочетании с другими индикаторами, которые определяют цикличность рынка. Сам осциллятор нуждается в настройке исходя из того, как долго длится тот или иной цикл на рынке. Причем процент значений осциллятора, которые находятся внутри диапазона от -100 до +100 и вне этого диапазона, зависит от значения количества периодов, использованных для его построения. Так, чем меньше значение количества периодов установлено для осциллятора, тем более волатильным будет осциллятор и меньше его значений попадут в диапазон от -100 до +100. И наоборот, чем больше установлено значение периодов для осциллятора, тем больше процентов значений попадет в диапазон от -100 до +100 и тем менее волатильным будет осциллятор.

 

Сам автор осциллятора рекомендует настраивать его так, чтобы 20-25% всех значений осциллятора находилось вне его диапазона (-100: +100). Такая настройка осциллятора позволит достаточно регулярно получать сигналы для заключения сделок и при этом, количество верных сигналов будет максимальным, а потери от ложных сигналов будут минимальными.

 

В качестве основного параметра автор осциллятора рекомендовал использовать 1/3 от полного цикла (от минимума до следующего минимума или от максимума до следующего максимума). Например: если полный цикл колебаний рынка равен 30 дням, то автор рекомендовал использовать значение для осциллятора равное 10.

 
 
 

Недостаток осциллятора

 

Так как осциллятор показывает хорошие результаты на циклическом рынке, подбор оптимального периода для осциллятора является главной задачей для трейдера. Вот здесь и заключается главная проблема: – определить оптимальный период для начинающих трейдеров бывает достаточно трудной задачей! А определение длины цикла должно производиться сторонними методами, которые не зависят от CCI.

 
 
 

Вывод

 

Индикатор CCI (индикатор Commodity Channel Index) чаще всего применяют на флетовом рынке, поэтому очень часто его еще называют осциллятор CCI, а по-русски индикатор индекс товарного канала. Он дает хорошие и надежные сигналы для торговли, поэтому он широко популярен среди трейдеров.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100