Индикатор ATR (индикатор Average True Range, индикатор АТР)

 

Технический индикатор ATR (индикатор Average True Range, ATR) по-русски – индикатор Средний Истинный Диапазон является осциллятором и определяет степень волатильности (изменчивости) рынка (цены). Индикатор АТР не показывает направление и продолжительность движения, а лишь показывает уровень активности рынка (торгового инструмента), то есть насколько цена изменилась за определенное время. Его автором является Уэллс Уайлдер, который впервые опубликовал его в своей книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году. Считается, что осциллятор ATR является вспомогательным инструментом для анализа рынка и его желательно применять в комбинации с другими индикаторами.

 
 

Индикатор ATR

 

 

Для того чтобы добавить осциллятор в торговый терминал Метатрейдер, необходимо зайти в меню:

 

«Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Average True Range»

 

 

Осциллятор ATR

 

 

Появляется окошко с настройками:

 

Осциллятор АТР

 

Основным параметром является «Период», который по умолчанию равен 14.

 

После нажатия на кнопку «ОК» в торговом терминале Метатрейдер появляется окно с осциллятором, который расположен ниже графика цены в отдельном окошке:

 
 

Индикатор Average True Range

 

Осциллятор ATR выглядит в виде синей (по умолчанию в Метатрейдер) неровной линии.

 

 

 

Как правильно настроить индикатор Average True Range?

 

Основным параметром для осциллятора ATR является период – n. Изменение этого параметра влияет на чувствительность осциллятора. Стандартным значением параметра «Период» является значение равное 14. То есть число 14 показывает нам, что расчет осциллятора охватывает период времени равный 14 свечам (барам) на графике. Считается, что 14-периодный осциллятор ATR  может быть использован на внутридневных, дневных, недельных и месячных графиках. Если же Вы меняете значение «Периода», то имейте в виду что:

 

Значение «Периода» меньше 14 делает осциллятор более чувствительным, а линию менее ровной.

 

Значение «Периода» более 14 делает осциллятор менее чувствительным, а линию более сглаженной.

 

 

Это свойство индикатора Средний Истинный Диапазон можно понять так: использование более низких значений «Периода» предполагает меньшее количество свечей (баров) для расчета осциллятора и соответственно возрастающее, в этом случае, значение каждой свечи (бара). Таким образом, чувствительность осциллятора повышается. И наоборот, использование более высоких значений «Периода» предполагает использование большего количество свечей (баров) для расчета осциллятора и соответственно понижающееся значение свечей (баров) для общего результата, и как следствие, чувствительность осциллятора понижается.

 

Приведем два примера графиков с разными значениями периодов. Смотрите рисунки ниже:

 
 

Индикатор Средний Истинный Диапазон

Индикатор ATR с периодом 7

 
 
 

Индикатор АТР

Индикатор АТР с периодом 28

 
 

На первом рисунке, когда период осциллятора равен 7 (период осциллятора указан на графике осциллятора в нижнем окошке слева), эта цифра составляет половину от стандартного значения 14. В этом случае, график осциллятора очень неровный и более чувствительный.

На втором рисунке, когда период осциллятора равен 28 (что ровно в два раза больше стандартного значения 14), график осциллятора гораздо ровнее/слаженнее и менее чувствительный.

 
 

Заключение:

 

Настройка «Периода» зависит от множества факторов: торгового инструмента (валютной пары, товара, акции, металла и т.д.), таймфрейма, ситуации на рынке и т.д. Поэтому в каждом случае необходимо подходить к этому вопросу индивидуально, в зависимости от торговой стратегии.

 
 
 

Расчет осциллятора

 

Расчет осциллятора производится очень просто, так считается, что осциллятором ATR является наибольшее из трех величин, это:

 

- разность между текущим максимумом и минимумом

- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом

- разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом

 

 

То есть, если разница между текущим максимумов и минимумов большая (волатильность высокая), то осциллятор ATR будет рассчитываться исходя из первого варианта. Второй и третий варианты для расчета осциллятора будут использованы в случае, если предыдущее закрытие больше текущего максимума или предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум и обычно они используются в случае образования ГЭП (GAP)’а.

 

Необходимо отметить, что индикатор Average True Range представляет из себя скользящее среднее значений истинного диапазона (True Range, TR). То есть, ATR выводится из истинного диапазона (TR) путем усреднения по одному из методов: простому среднему, экспоненциальному или какому-либо другому.

 

Формула ATR выглядит следующим образом:

 

ATR = Moving Average(TRj, n)

 

где,

 

TRj=максимальному из модулей трех значений |High – Low|, |High – Closej-1|, |Low – Closej-1|

n – период вычисления

 

Имейте в виду что, для правильного (полноценного) вычисления значений ATR необходимо подождать пока пройдет n-периодов, чтоб было достаточно данных для вычисления осциллятора.

 

 

 

Индикатор Средний Истинный Диапазон и его сигналы

 

Так как индикатор АТР на самом деле является осциллятором, то и предназначен он, прежде всего, для работы на флетовом рынке.

В соответствии со своими свойствами осциллятор ATR достигает высоких значений в момент сильного роста или сильного падения цены финансового инструмента, то есть когда цена на рынке сильно “прыгает” и волатильность максимальна. Низкие показания осциллятора ATR характерны для спокойного размеренного флетового рынка. То есть данный осциллятор является типичным индикатором волатильности.

 
 
 

Принцип работы с осциллятором следующий:

 
 

1. Показатель значения осциллятора

 

Чем выше показатель осциллятора – тем выше волатильность торгового инструмента (валютной пары, металла, товара и т.д.) и соответственно выше вероятность смены направления тренда.

Чем ниже показатель осциллятора – тем меньше волатильность торгового инструмента (валютной пары, металла, товара и т.д.) и соответственно меньше вероятность смены направления тренда.

 

Смотрите на график ниже:

 
 

Средний истинный диапазон

 

На графике выше изображены моменты, когда ведется активная торговля при высоких показателях осциллятора и слабая торговля при низких показателях осциллятора. Низкие показатели осциллятора говорят о тихой торговле в узком коридоре цен, а высокие показатели осциллятора говорят об интенсивной торговле в широком диапазоне цен. Если осциллятор достаточно долго показывал низкие значения (находился внизу графика), то возможно это приведет к быстрому продолжению движения и/или даже развороту тренда. Высокие значения показания осциллятора характерны для быстрых движений цены и обычно долго не продолжаются.

 

Приведем пример:

 
 

Average True Range

 

На графике выше видно, как индикатор ATR падал вниз, во время достаточно продолжительного периода флетового (бокового) рынка. После этого произошел резкий разворот тренда вниз с одновременным ростом волатильности цены, который сопровождался и ростом показателя индикатора АТР.

 

Приведем пример того, как понять значение показателей индикатора Average True Range на дневном графике:

 
 

Индикатор диапазона цены

 

Нижнее окошко на рисунке – это окно нашего индикатор Average True Range, который изображен в виде синей линии, и который показывает волатильность торгового инструмента (в данном случае валютной пары USD/CHF). Здесь же, в верхнем левом краю  вы видите текущее значение осциллятора равное 0,0065 – это диапазон, который прошла цена (в пунктах). Выше приведен дневной график (а значит каждая японская свеча равна одному дню) движения цены валютной пары USD/CHF, то есть, волатильность цены в среднем составляет 65 пунктов за прошедшие 14 дней.

 
 

 2. Уровень Stop-Loss (Стоп-Лосс) и Take-Profit (Тейк-Профит)

 

С помощью осциллятора «Средний Истинный Диапазон» можно определить уровни поддержки и сопротивления. Осциллятор помогает определить, насколько цена может измениться в будущем и на каком расстоянии необходимо размещать уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Все зависит от волатильности рынка: так например, если волатильность большая – то защитный уровень Стоп-Лосс необходимо размещать на более дальнее расстояние от текущей цены, чтобы преждевременно не сработал наш защитный Стоп-Лосс и чтобы избежать рыночные шумы.

Многие трейдеры рекомендуют устанавливать защитный уровень Стоп-Лосс на уровне локальных экстремумов а Тейк-Профит на уровнях поддержки и сопротивления.

 
 

Замечание:

 

Кроме волатильности на рынке необходимо учитывать и характер торгового инструмента (валютная пара, товар, металл, акция и т.д.), с которым Вы работаете. Приведем пример: Рассмотрим две валютные пары  EUR/USD и GBR/JAP. Предположим, что движение этих валютных пар на графике полностью совпадают. Означает ли это, что уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит у обоих валютных пар необходимо установить на одинаковом расстоянии от цены? Ответ: конечно НЕТ!  А почему? А потому, что необходимо учитывать и характер этих валютных пар! Так, если валютная пара EUR/USD является относительно спокойной , то GBR/JAP скорее относят к очень волатильным парам и для нее защитный уровень Стоп-Лосс и ордер на закрытие с прибылью- Тейк-Профит должен находиться гораздо дальше, чтобы получить максимальную выгоду и минимизировать убытки.

 

 

Приведем пример торговли с помощью осциллятора ATR на дневном графике:

 
 

Индикатор ATR

 

На рисунке выше можно заметить, что значение осциллятора ATR составляет 0.01252, то есть 125 пунктов (место, где черная горизонтальная линия на графике осциллятора коснулась линии осциллятора). То есть в этот момент осциллятор ATR показал волатильность торгового инструмента на рынке равной 125 пунктам. Каждая свеча показывает период равный одному дню.

 

В начале следующего дня (последняя свеча на графике) открыли сделку на покупку.

 

Уровень прибили – Тейк-Профит устанавливаем на расстоянии 125 пунктов.

 

 

 

Недостатки индикатора

 

Индикатор ATR (индикатор Average True Range) не дает сигналы трейдеру в “чистом” виде. Чаще всего индикатор Средний Истинный Диапазон используют как дополнительный инструмент к другим индикаторам. Тем не менее, при правильном использовании, индикатор АТР может быть очень полезен трейдеру.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100