Индикатор Standard Deviation (stddev) – Индикатор стандартное отклонение

 

Индикатор Standard Deviation (Индикатор стандартное отклонение, или просто индикатор StdDev) является одним из классических трендовых индикаторов, основная задача которого  измерять “волатильность рынка” (пульс рынка) на восходящем/нисходящем рынке.

 

Стандартное отклонение – это индикатор изменчивости, который измеряет насколько широко значения цен (закрытия, открытия и т.д.) рассеяны от среднего значения. Поэтому:

 

- чем больше существует разница между ценами (закрытия, открытия и т.д.) и средней ценой, тем больше будет стандартное отклонение и тем выше изменчивость.

-чем ближе находятся цены (закрытия, открытия и т.д.) к средней цене, тем ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость.

 

Индикатор Standard Deviation определяет размеры колебаний значений цены относительно «Простого скользящего среднего – SMA. То есть, если показания Стандартного отклонения увеличились (вверху) – то рынок является волатильным и наоборот, если показания Стандартного отклонения понизились (внизу) – то рынок является не волатильным (цены находятся вблизи скользящей средней).

 

Данный инструмент редко используется на рынке самостоятельно, и чаще всего входит в состав других индикаторов или как их дополнение (например, в Bollinger Bands).

 
 

Индикатор стандартное отклонение – применение

 

Для того, чтобы применить инструмент в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:

 

«Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые» – «Standard Deviation»,

 
Появлявляется окошко с настройками:

 
 

Индикатор волатильности рынка

 

Параметр «Применить к» обычно применяется к ценам закрытия (Close), как наиболее важным значениям.

 

Самым важным параметром при настройке индикатор StdDev является «Период».
Для того чтобы построить индикатор необходимо его вычислить, для этого мы берем данные закрытия из n периодов (n=20) назад от последней доступной цены. То есть, если мы установили период индикатора равным 20, то необходимо взять 20 последних данных (обычно цены закрытия) и оперировать ими для вычисления стандартного отклонения сегодня.
Чтобы вычислить значение «стандартное отклонение» в какое-то определенное время, необходимо взять цены закрытия (Close) всех n периодов назад от этого времени. И так далее…

 

Нажимаем на кнопку «ОК»:

 
 

Индикатор Standard Deviation

 

Смысл и значения работы инструмента понять достаточно просто. Он реагирует за изменение волатильности рынка, а мы знаем, что рынок постоянно меняется, сначала он волатильный, затем спокойный, потом опять волатильный и т.д.

Поэтому понять смысл работы можно следующим образом:

 

- если показатели Standard Deviation малы – то рынок находится в покое. Скоро возможно оживление на рынке и  резкие движения цен.

- если показатели Standard Deviation высокие – то рынок имеет сильную волатильность. Возможно, скоро волатильность понизится и рынок успокоится.

 
 

Индикатор стандартное отклонение

 
 
 

Индикатор Standard Deviation – расчёт 

 

Расчёт инструмента происходит по следующей формуле:

 

Индикатор Стандартное отклонение = SQRT (SUM (CLOSE – SMA (CLOSE, N), N)^2)/N

 

где,

 

SQRT — квадратный корень

SUM (…, N) — сумма за N периодов

SMA (…, N) — простая скользящая средняя с периодом N

N — период расчета
Приведем пример:

 

Схема вычисления индикатор StdDev со значением «Период» равным – 20 и параметром «Применить к» – По отношению к ценам закрытия (Close):

 

Первым делом, необходимо посчитать значение «Простое среднее значение» по ценам закрытия. Для этого суммируем последние 20 цен закрытия (последних 20 свечей или баров) и делим на 20.

 

Далее, для каждого периода по отдельности, вычитается среднее значение цены закрытия из фактической цены закрытия. Это дает нам отклонение для каждого периода.

 

После этого, вычисляем квадрат отклонения для каждого периода.

 

Далее, необходимо суммировать значения квадратов отклонений каждого периода.

 

Затем делим сумму квадратов отклонений на число периодов.

 

«Стандартное отклонение» будет равно квадратному корню из полученного значения.

 
 

Схема вычисления индикатора Deviation

 

Для вышеприведенной таблицы значение индикатора равно 6.787. Значение показателя «Период» равно 20. Это один из способов вычисления инструмента индикатор StdDev. Существуют и другие методы вычисления.

 
 

Приведем ещё пример работы – Индикатор Standard Deviation на графике:

 
 

Индикатор StdDev

 

На рисунке выше можно заметить, как после очень сильного движения цены вверх значения Standard Deviation выросли (AB). После этого ценовая активность на рынке резко упала (CD) и цена колебалась в узком диапазоне (две горизонтальные линии). Именно на отрезке – (CD) показатели индикатора имеют минимальное значение. После этого (после точки D), цена резко пошла вниз, соответственно выросли и показатели индикатора.

 
 

Замечание:

 

На графике видно, что отрезок (CD) подходит для скальперов (те кто берет профит от минимальных движений цены). Можно также работать на прорыв ценой отрезка (CD).

Так как инструмент не дает четких сигналов для открытия позиций его обычно используют совместно с другими инструментами.

 
 
 

Вывод – индикатор StdDev

 

«Индикатор Standard Deviation» (индикатор StdDev) – это классический инструмент волатильности (изменчивости), который помогает трейдерам определить, как изменяется волатильность торгового инструмента по отношению ко времени. Индикатор стандартное отклонение помогает трейдеру “почувствовать рынок”. Таким образом трейдеру будет легче принять решение для открытия сделки.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100