Индикатор MA (индикатор Moving Average) – Индикатор Скользящая Средняя

 

Трендовый индикатор MA (индикатор Moving Average, индикатор Скользящая Средняя) является одним из самых основных и распространенных классических индикаторов в техническом анализе. Надо заметить, что множество других, более новых индикаторов, строятся на его основе и принципах (напр: MACD, Ichimoku, Alligator). Индикатор МА на графике торгового терминала Метатрейдер выглядит как простая кривая линия (красная линия), идущая вдоль графика цены. Смотрите рисунок ниже:

 
 

Индикатор Moving Average

 

Трендовый Индикатор «Скользящие Средние» (красная линия) показывает среднее значение цены (среднее арифметическое) за некоторый период времени, то есть представляет собой метод сглаживания цен за некоторый период (цена при расчете усредняется за данный период). Причем, ее чаще строят по ценам закрытия (по умолчанию в Метатрейдер, так как ее считают более важным значением). Однако, в настройках Метатрейдер возможно изменять настройки индикатора по своему усмотрению.
Направление красной линии на графике показывает трейдеру направление текущего тренда и чем больше свечей участвует в построении красной линии, тем более сильным будет сила тренда. Так же иногда «индикатор Скользящее Среднее» используют как линии поддержки и сопротивления.

 

 

Построение «Скользящей средней» на графике:

 

  1. Заходим в меню Метатрейдер 5: Вставка – Индикаторы – Трендовые – Moving Average
  2. Появляется окно настроек индикатора

 

Так же открыть окно свойства индикатора «Среднее Скользящее» можно нажатием правой кнопкой мыши на самом индикаторе «Среднее Скользящее» (красная линия). Затем выбираем из контекстного меню подменю «Свойства индикатора MA»:

 
 

Индикатор СС

 

«Период» показывает количество свечей (баров) которые используется для расчёта. Чем большее данное число (и соответственно свечей участвует в построении красной линии) тем большее количество свечей (баров) берется для расчета.

 

Чем больше задавать «Период», тем более “сглаженной” (плавной) будет красная линия, и тем медленнее она будет изменяться по времени, и сигналы для открытия позиций так же будет подавать реже. То есть чем больше период, тем меньше будет чувствительность у красной линии к изменению цен, так как она будет еще больше запаздывать. Поэтому при флетовом рынке, нужно применять большие, чем обычно периоды. Чем меньше  задаваемый период, тем больше ложных сигналов.

 

Вообще значение «Период» нужно устанавливать в зависимости от используемой торговой тактики, таймфрейма, торгового инструмента и текущей ситуации на рынке.

 

Ниже, приведем рекомендуемые значения «Период» для индикатора:

 

Период графика (таймфрейм)

Числовое значение «Периода»

Недельный

8, 13, 21

Дневной

8, 13, 21, 55, 89

Четырехчасовой

8, 34, 55, 89, 144

Часовой

8, 34, 55, 89, 144

Меньше 15-минутный

34, 55, 144

«Сдвиг»отображает сдвиг “скользящей средней” относительно графика цены«Метод МА»показывает, какой тип «Скользящей средней» мы применим на графике, в Метатрейдер 5. Имеется четыре типа «скользящих средних»:Simple Moving Average (SMA) -простое скользящее среднее 

 
 

Построение Simple Moving Average (SMA) – Простая скользящая средняя (ПСС)

 

Простая Скользящая Средняя показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 6-дневное за последние 6 дней и так далее. Затем, соединив все эти значения, мы получим линию “Простой скользящей средней” (красную линию на графике) – линию показателя среднего движения цены.

Чтобы Вам сразу было понятно, сразу приведем пример, как наш терминал Метатрейдер строит красную линию «Простая скользящая средняя»:
Предположим, что значение «Период» мы установили равным 5, и пусть сегодня 20 число месяца. Так же условие «Применить к» поставим значение “Close” – то есть наш график будет построен по ценам закрытия свечей. Приведем график с нашими данными ниже:

 
 

Простая Скользящая Средняя

 

Как видно из таблицы «Простое скользящее среднее» строится через точки из строки “Точка для построения графика”. Но откуда взялись эти данные?

А выводят их так: Чтобы найти значение на  14 число месяца, через которое должна пройти наша «Простая скользящая средняя» необходимо ее вычислить следующим образом:

 

(1.4050+1.4060+1.4070+1.4030+1.4120)/5 = 1.4066

 

т.е. берем сумму всех цен закрытия за 10,11,12,13 и 14 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Так мы получили среднее значение за пять дней с 10 по 14 числа месяца.

 

Дальше, чтобы найти значение на 15 число месяца, через которое должна пройти наша «Простая скользящая средняя» вычисляем ее по такому же принципу:

 

(1.4060+1.4070+1.4030+1.4120+1.4210)/5=1.4098

 

т.е. берем сумму цен закрытия за 11,12,13,14 и 15 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Таким образом, получаем среднее значение за пять дней с 11 по 15 числа месяца.

 

И дальше идет такими же шагами по такому же принципу вычисления…

Типичная формула для построения линии «Простое скользящее среднее» выглядит так:

 
 

Формула Простой Скользящей Средней

 
 
 

Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее

 

Построение Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящее среднее (ЭСС)

 

Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят путём добавления к предыдущему значению «скользящего среднего» определенной доли текущей цены закрытия.

Причем, последние цены закрытия имеют больший вес.
Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят по следующей формуле:

 

Exponential Moving Average = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))

 

где,

 

CLOSE (i) – цена закрытия текущего периода;
EMA (i – 1) – значение скользящего среднего предыдущего периода;
P – доля использования значения цен.

 

Линия «Экспоненциальное скользящее среднее» – наверное, является самой популярной среди всех четырех видов предлагаемых в Метатрейдере линий Moving Average. Иногда ее еще называют «Экспоненциальным сглаживанием». Большое число трейдеров и аналитиков, использующих индикатор МА в своей работе используют именно эту линию. Ведь как ни крути, а линия «Экспоненциальное скользящее среднее» учитывает компромисс между повышенной чувствительностью «Взвешенного скользящего среднего» и заметным отставанием «Простого скользящего среднего». Данный способ усреднения значений более удачный, с наименьшим запозданием и минимальным количеством скачков. Необходимо подчеркнуть и то, что влияние данных прежнего периода постепенно снижается, что положительно сказывается на результатах построения линии «Экспоненциальное скользящее среднее».

 
 
 

Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее

 

Построение Smoothed Moving Average (SMMA) – Сглаженное скользящее среднее

 

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и «Простое скользящее среднее»:

 

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N

 

Второе и последующие значения «Сглаженных скользящих средних» рассчитываются по формуле ниже:

 

SMMA (i) = (SUM1 – SMMA (i – 1) + CLOSE (i)) / N

 

где,

 

SUM – сумма;
SUM1 – сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i – 1) – сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) - сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) – текущая цена закрытия;
N – период сглаживания.

 

Можно так же упростить формулу, и тогда она будет выглядеть так:

 

SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N

 
 
 

Linear Weighted Moving Average (LWMA)- Линейно-взвешенное скользящее среднее

 
 

Построение Linear Weighted Moving Average (LWMA) – Линейно – взвешенное скользящее среднее

 

В «Линейно-взвешенном скользящем среднем» более ранним данным присваивается меньший вес а более поздним больший вес.

Для построения «Линейно-взвешенного скользящего среднего» необходимо умножить каждую цену закрытия на некоторый весовой коэффициент.

 

Формуля для расчета выглядет следующим образом:

 

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

 

где,

 

SUM – сумма;
CLOSE(i) – текущая цена закрытия;
SUM (i, N) – сумма весовых коэффициентов;
N – период сглаживания.

 

 

Различия между «Скользящих средних» разных типов:

 

Самым большим различием между разными типами «Скользящих средних» является разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. Сравните: У «Простого скользящего среднего» все цены имеют равный вес «Экспоненциальные» и «Линейно-взвешенные» скользящие средние придают больше веса последним данным.

 

«Применить к» в данном условии можно задать по каким ценам (формулам цен) построить график. График можно построить по ценам закрытия, ценам открытия, максимальной или минимальной цене за данный таймфрейм (свечу, бар), формулам цен.

 

«Стиль» данное условие задает цвет, вид и толщину линии «Скользящей стредней».

 
 

Индикатор MA – особенности

 

- так как индикатор является трендовым и запаздывающим, то он не прогнозируют изменения в тренде, а лишь дает сигнал об уже появившемся тренде. Данный индикатор необходимо использовать при наличии тренда.

- чем меньше выбранный период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность (снижается точность).

- одним из самых положительных моментов является то, что индикатор Скользящее среднее можно применять при работе с любой валютной парой, то есть он является мультивалютным. Однако, его лучше использовать при торговле на интервале H1 и более.

 

 

Индикатор Moving Average – Недостатки

 

- При флетовом рынке индикатор «Скользящее среднее» дает много ложных сигналов.

- Часто сигнал, который поступает от индикатора, является слишком запоздалым и из-за этого теряется большая часть трендового движения. Поэтому необходимо использовать дополнительные индикаторы. 

 

 

Индикатор Скользящая Средняя – Применение

 

Существует несколько основных методов торговли с помощью инструмента  – индикатор МА:

 

1. Самый легкий способ – это метод торговли по направлению движения индикатора МА. Если «скользящее среднее» на графике идет вверх – то необходимо покупать, если вниз – то продавать. Покупаем и продаем при приближении цены к линии (иногда «индикатор скользящая средняя» может коснуться цены или на какое-то время пересечь ее).  Можно так же определить точки входа и выхода из сделки на основе других методов. Представим примеры ниже:

 
 

Индикатор MA

Пример торговли с помощью «скользящей средней» на восходящем (бычьем) тренде.

 
 

Индикатор МА

Пример торговли с помощью «скользящей средней» на нисходящем (медвежьем) тренде.

 
 
 

2. Метод торговли на пересечении графика цены с индикатором МА

 

Это, наверное, самый популярный и распространенный метод торговли. Суть его состоит в следующем:

 

- когда график цены пересекает снизу вверх линию «скользящее среднее» – нужно покупать

- когда график цены пересекает сверху вниз линию «скользящее среднее» – нужно продавать

 
 

Индикатор Скользящая Средняя

 

Данный метод торговли не предполагает вхождение в сделку на пиках (вершинах/низах) графика. Скорее здесь торговля идет в соответствии с образующейся новой тенденцией (трендом).

 
 
 

3. Метод торговли при пересечении быстрой линии MA с более медленной линией МА

 

Данный метод торговли является так же очень популярным среди трейдеров. Причем параметры индикатора устанавливаются на усмотрение трейдера. Приведем пример быстрой 5-дневной «скользящей средней» (красная линия) пересекающей более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия):

 
 

Индикатор Скользящие Средние

 

На рисунке выше сигналы на продажу торгового инструмента появляется, когда быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает сверху вниз медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия). Сигнал на покупку появляется наоборот, когда более быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает снизу вверх более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синюю линию).

 
 
 

4. Метод торговли с помощью пересечения индикатора «скользящее среднее» с неким другим индикатором. 

 

В данном случае, этот метод будет аналогичен предыдущему методу торговли.

 

 

Замечание:

 

При работе с индикатором Скользящие средние не рекомендуется опираться исключительно только не нее. Для анализа рынка необходимо применять совместно с ним и другими методами анализа. Например, как описано выше, многие трейдеры применяют комбинацию двух Скользящих Средних (и более) с разными периодами, для получения более точного сигнала для сделки.

 

 

 

Стратегии торговли с помощью индикатора Moving Average

 

1. Первая стратегия
Стратегия является очень прибыльной и может быть применена на различных временных интервалах.
Первым делом наложим два мувинга с периодами 21 и 70. Затем, в зависимости от выбранного Вами таймфрейма необходимо выбрать Скользящую Среднюю:

 


Для дневных интервалов (D1, W1, MN) – EMA
Для почасовых интервалов – SMA

 

Защитный уровень Stop-Loss устанавливается выше или ниже предыдущего минимума/максимума.

Несмотря на свою простоту, данная стратегия имеет и некоторые недостатки. Так например, одна из них это ложные сигналы, которые иногда дает индикатор Скользящая Средняя при приближении завершения тренда.

Главным плюсом данной стратегии торговли является то, что она помогает четко идти за трендом, позволяя избегать возможные потери.
Ниже, на рисунке, Вы можете посмотреть на моменты входа в сделки.

 
 

Индикатор Скользящие Средние

 

При пересечении двух скользящих средних возникает сигнал, который сообщает об изменении направления основного тренда. В случае, когда индикатор МА (с периодом 21) пройдет через МА (с периодом 70) в направлении вниз – происходит изменение тренда на нисходящий. В этом случае необходимо продавать.

 
 

2. Простая стратегия форекс – индикатор MA
Надежная, максимально простая и надежная торговая стратегия Exponential Moving Average является одной из самых популярных торговых систем, с помощью которой Вы можете торговать и получать прибыль.

 
 

Замечание:

 

Если рынок в данный момент волатилен и движется скачкообразно, то не рекомендуется использовать данную стратегию.

 
 

Индикатор Скользящее Среднее

 

 

Применение:

 

Первым делом настройте индикатор Moving Average, установив следующие параметры:

 

 

EMA – 50

EMA – 100

EMA – 200

 

На следующем шаге установите индикатор MACD (прекрасно подойдет для этой цели MACD-combo).

На бычьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и затем через EMA (200).

На медвежьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и EMA (200).

Одним из основных свойств рынка является то, что цена всегда стремиться к золотой середине – к среднему значению (EMA) а затем отталкивается от нее. Если же цена пробьёт одну из EMA, то она обычно идет дальше, к следующей EMA.

 

И еще одно замечание:

Если скользящее среднее EMA совпадает с каким-либо важным уровнем Фибоначчи, то необходимо подтвердить сигнал индикатором MACD.

 

 

Правила работы:

 

- Необходимо следить за графиком цены и ждать момента, когда на рынке прорисуются максимум и минимум цены.

 

- Затем строятся уровни Фибоначчи от одной вершины до другой

 

- При совпадении уровней Фибоначчи и EMA, при формировании разворотной свечи на продажу и откате, необходимо заключать сделку на продажу. Возможно устанавливать ордера заранее на важные уровни, которые совпадают со Скользящими Средними.

 

- Для Вашего удобства возможно использование Трейлинг-Стопа (Шаг трейлинг-стопа зависит от валютной пары и ситуации на рынке).

 

- Защитный уровень Стоп-Лосс рекомендуется выставлять выше или ниже следующего Мувинга (уровня Фибоначчи).

 

- На практике данная торговая стратегия очень хорошо зарекомендовала себя на 15-минутном графике (таймфрейме).

 

- Идеальными валютными парами для данной торговой стратегии являются следующие валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY

 

 

Замечание:

 

Имейте в виду, что абсолютно не важно, какое количество времени прошло с момента формирования локального минимума и локального максимума – несколько минут, часов или дней. Так например, если график цены прошел путь от максимума до минимума за 7 часов, то Вам необходимо нанести на график уровни Фибоначчи от этих уровней. При этом обратите внимание, что цена будет отскакивать от важных уровней Фибоначчи, совмещенных с EMA.

 

В случае, если цена закрытия японской свечи выше или ниже EMA, то не забывайте, что цена может:

 

- пробить EMA и пойти дальше, к следующей EMA

- отскочить от EMA

 

Не забывайте использовать и сигналы которые дает индикатор MACD (дивергенцию MACD и пересечение мувингов на MACD-combo).

 
 

3. Простейшая торговая стратегия на мувингах (МА)

 

Данная прибыльная торговая стратегия называется простейшей, так как она строится на всего лишь на двух скользящих средних с разными периодами.

 

Важным моментом данной торговой тактики является тот факт, что:

 

- используется EMA для временных периодов – D1, W1, MN

- используется SMA для временных периодов – М1, M5, M15, M30, H1, H4

- используются периоды МА – 21 и 70

 
 

Торговля:

 

– Ждем момента, когда цена пробьёт одну из МА. Как только она это сделает – ждем закрытия текущей японской свечи.

– В момент разворота цены, пока она еще не дошла до второй МА (МА (70)), открываем сделку в тот момент, когда она пересечет МА (21) или даже чуть раньше. Сделку открываем в сторону движения (отката) цены.

– Защитные ордера Stop-Loss ставим на несколько пунктов выше/ниже последнего максимума/минимума, соответственно.

 

 

Недостаток стратегии:

 

Самым большим недостаткам «Простейшей торговой стратегии на мувингах (МА)» являются ложные сигналы, возникающие по окончании тренда. Но этот недостаток с лихвой компенсируется прибыльностью стратегии.

 

 

 

Вывод – индикатор МА

 

Данный инструмент тех.анализа является самым распространенным и популярным индикатором технического анализа. Индикатор MA входит в состав практически всех торговых терминалов. Большинство других индикаторов являются всего лишь производными инструмента – индикатор МА. Поняв принципы построения и работу инструмента – индикатор Скользящая Средняя Вы с легкостью будете понимать работу других индикаторов. Индикатор Moving Average это основа основ технического анализа.

 

 
 




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100