Индикатор Ichimoku Kinko Hyo – индикатор Ишимоку Кинко Хайо

 

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (по русски: индикатор Ишимоку Кинко Хайо) – это один из классических (и в тоже время экзотических) трендовых индикаторов, который служит для прогнозирования движения рынка и в переводе с японского обозначает – «мгновенный взгляд на баланс».
Как видно из самого названия, прежде всего индикатор определяет общую рыночную ситуацию. Но если быть точнее, индикатор предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, а так же дает сигналы для покупки и продажи торговых инструментов. Иногда индикатор используют на флетовом рынке (все зависит от торговой стратегии). И как и большинство других индикаторов, лучше всего индикатор показывает результаты на недельных и дневных графиках.

 

Из-за своей простоты, удобства и качества подаваемых сигналов индикатор приобрел большую популярность среди трейдеров. Индикатор входит в состав многих торговых терминалов, в том числе и Метатрейдер.
Изначально данный индикатор обычно находился в подменю «Осцилляторы» торгового терминала Метатрейдер 4. В торговом терминале Метатрейдер 5 этот индикатор уже находится в Меню: «Вставка»- «Индикаторы»-«Трендовые»-«Ichimoku Kinko Hyo». Связано это с тем, что с данным индикатором лучше работать на трендовом рынке, но можно так же работать и на флетовом рынке. Все зависит от Вашей торговой стратегии.

 

По названию индикатора становится понятно, что придумал его японский экономист, а если сказать точнее, аналитик Гоичи Хосода (Санждин Ишимоку). В торговом терминале Метатрейдер индикатор накладывается на график цены:

 
 

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

 
 
 

Как применить индикатор в торговом терминале Метатрейдер 4?

 

Чтобы добавить индикатор на график цены торгового терминала Метатрейдер 4 необходимо выбрать в меню

 

«Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Ichimoku Kinko Hyo» (В Метатрейдер 5: «Вставка»- «Индикаторы»-«Трендовые»-«Ichimoku Kinko Hyo»):

 
 

Индикатор Ichimoku

 

Настройка индикатора зависит от нескольких факторов: торгового инструмента, таймфрейма, ситуации на рынке и т.д.

 
 

На графике индикатор состоит из 5 линий (хотя для настройки в Метатрейдере хватает и трех из них):

 

1. Tenkan-sen (Тенкан-сен) – это линия разворота. Она показывает среднее значение цены за первый в настройках промежуток времени.  Являясь краткосрочной линией тренда, она показывает “быстрый” тренд и  текущее направление краткосрочной тенденции. Для построения линии «Tenkan-sen» используют последние девять (по умолчанию в Метатрейдер) свечей (баров) графика, а если быть точнее локальный максимум и минимум этого периода. Среднее значение этого ценового диапазона является точкой линии Tenkan-sen для текущей свечи.

Линия «Tenkan-sen» выполняет роль трендовой линии. Если она движется вверх, то это обозначает, что на рынке существует восходящий тренд, если она движется вниз, то это обозначает, что на рынке существует нисходящий тренд. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени (движется горизонтально вбок), то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии флета. Так же по углу наклона линии «Tenkan-sen» можно определить силу тренда.
Рассчитывают ее по формуле:

 

Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2

 

где,

Max (High,N) – наибольшая цена за период, равный N – интервалов (свечей, баров)
Min(Low,N) – наименьшая цена за период, равный N – интервалов  (свечей, баров)
N – длина периода (количество свечей, баров)

 

2. Kijun-sen (Киджун-сен) – это основная линия. Она показывает среднее значение цены за второй в настройках промежуток времени. Является долгосрочной линией тренда, которая строится по 26 (по умолчанию) свечам (барам). Формула для расчета данной линии аналогична линии Tenkan-sen, но из-за большего диапазона линия Kijun-sen сильнее сдвинута вправо и выглядит более сглаженной.

Линия Kijun-sen показывает более длительные ценовые тенденции. На небольших таймфреймах цена редко достигает линии Kijun-sen. По этой причине ее часто используют в качестве определения уровня для защитных ордеров – Стоп-Лосс.

 

Рассчитывают ее по формуле:

 

Kijun-sen =(Max(High,M)+Min(Low,M))/2 M – длина периода

 

3. Chinkou Span (Чикоу-Спен) – это запаздывающая линия (зеленая линия). Данная линия показывает цену закрытия текущей свечи, и сдвинут по временной оси на количество свечей, равных временному периоду индикатора Kijun-sen (по-умолчанию 26). В настройках торгового терминала Метатрейдер нет необходимости задавать для нее параметры, так как программа вычисляет их автоматически из других заданных параметров.

Можно сказать, что линия «Chinkou Span» повторяет движения ценового графика. Тот факт, что данная линия является более самостоятельной единицей и не зависит от других трендовых линий индикатора Ишимоку Кинко Хайо, дает ей некоторые преимущества и возможность построить самостоятельную торговую систему, основанную на ее пересечении с графиком цены.

 

Рассчитывают ее по формуле:

 

Chinkou Span = Текущее Close, сдвинутое назад на M

 

4. Senkou Span A (Сенкоу-Cпен А)/(Up Kumo) – это опережающая линия. Данная линия индикатора отражает середину расстояния между индикаторами Tenkan-sen и Kijun-sen и сдвинут вперед по временной оси на количество свечей, равных временному периоду индикатора Kijun-sen. В настройках торгового терминала Метатрейдер ей не задают параметры, так как программа вычисляет ее автоматически. Линия «Сенкоу-Спен А» является верхней границей «облака». Часто она выступает в роли уровня поддержки или сопротивления.

 

Рассчитывают ее по формуле:

 

Senkou Span A = (Tenkan-sen+ Kijun-sen), сдвинутое вперед на M интервалов

 

5. Senkou Span B (Сенкоу-Cпен В) /(Down Kumo) – это опережающая линия.  Данная линия отражает среднее значение цены за третий в настройках временной интервал, и сдвинут вперед по временной оси на определенное количество свечей (баров). Линия «Сенкоу-Спен B» является нижней границей облака.  Часто она выступает в роли уровня поддержки или сопротивления, а так же очень часто служит уровнем для установки защитных Стоп-Лоссов.

 

Рассчитывают ее по формуле:

 

Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2, сдвинутое вперед на M интервалов

 

Z – длина интервала

 

Метод построения линии «Senkou Span B» идентичен принципу расчета и построения линий «Tenkan-sen» и «Kijun-sen», но в отличии от них линия «Senkou Span B» имеет самый длинный период равный – 52.

 

Линии “Senkou Span A” и “Senkou Span B” образуют «облако» (по-японски: «Kumo»), которое меняет цвет при пересечении этих линий. Расстояние от одного края облака до другого обычно штрихуется линиями, причем линии “Senkou Span A” и “Senkou Span B” образуют уровни поддержки и сопротивления.

По расположению графика цены относительно «облака» можно определить ситуацию на рынке, так:

 

- если график цены находится выше «облака» – то тренд является бычьим (восходящим), при этом верхняя линия «облака» образует первый уровень поддержки, а нижняя – второй уровень поддержки.

- если график цены находится ниже «облака» – то тренд является медвежьим (нисходящим), при этом нижняя линия «облака» образует первый уровень сопротивления, а верхняя — второй уровень сопротивления.

- если график цен находится непосредственно внутри «облака» – то рынок флетовый (боковой).

 

В переводе с японского языка термин «Senkou Span» обозначает «бегущая впереди». Поэтому не трудно понять, что от того как построено «облако» линиями индикатора “Senkou Span A” и “Senkou Span B” можно спрогнозировать поведение цены на несколько периодов вперед. Так, например, ширина «облака» показывает волатильность рынка и, соответственно, силу текущего тренда. От широких «облаков» цена чаще отскакивает, тогда как сужающееся «облако» говорит о снижении интереса к тренду и его возможном развороте.

 

Количество параметров - N, M, Z указанное самим автором для использования соответственно равно 9,26 и 52. На графике ниже данные параметры индикатора установлены по умолчанию в Метатрейдер:

 
 

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо

 
 

Откуда взяты эти цифры и что они обозначают?

 

Эти цифры взяты из следующих соотношений:

 
 

На дневном графике:

 

Число 9 дней – это полторы рабочих недели

Число  26 дней – это число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю)

Число 52 дней – это количество недель в году

 
 

На недельном графике:

 

Число 9 недель, которые примерно равны 2 месяцам

Число 26 недель равно полугодию

Число  52 недели равно году

 

Автор индикатора использовал выше приведенные параметры для анализа недельных графиков индекса японского фондового рынка Nikkei 225. Поэтому по отношению к рынку Форекс индикатор Ишимоку Кинко Хайо с данными параметрами (параметры по умолчанию 9,26,52)  лучше использовать на дневных и недельных графиках . На графиках с меньшим периодом параметры индикатора необходимо подкорректировать. Например, рекомендуют использовать следующие параметры:

 

Для графиков от 15 мин до 1 часа – значения параметров будут равны: 15, 60, 120

Для графиков от 1 часа до 1 дня – значения параметров будут равны: 12, 24, 120

Для дневных и недельных графиков – значения параметров будут равны: 9, 26, 52.

 

 

 

Сигналы, которые дает индикатор Ichimoku Kinko Hyo

 

1. Правило работы в «облаком» гласит, что если график цены находится в «облаке», и:

 

- если цена пробивает «облако» вниз –  то это сигнал на продажу

- если цена пробивает «облако» вверх – то это сигнал на покупку

 

Причем замечено, что когда график цены выходит за пределы «облака», то цена обычно проходит путь, который приблизительно равен пути до «облака».

 
 

Индикатор IKH

 

Выход из “облака” – сигнал индикатора к открытию позиции.

 

Напоминание:

Линии индикатора “Senkou Span A” и “Senkou Span B” образуют уровни сопротивления и поддержки. Так, если график цены расположен ниже «облака», то линия «Сенкоу-Спен B» (нижняя граница облака) образует первый уровень сопротивления, а линия «Сенкоу-Спен А» (верхняя линия) – второй уровень сопротивления. И наоборот: если график цены расположен выше «облака», то первым уровнем поддержки будет линия «Сенкоу-Спен А» а вторым уровнем поддержки будет линия «Сенкоу-Спен B».

 

 

2. Правило работы с линией Chinkou Span (зеленая линия) гласит:

 

- если линия индикатора Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх – то это является сигналом на покупку

- если линия индикатора Chinkou Span пересекает график цены сверху вниз – то это является сигналом на продажу

 
 

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо

 

Пересечение цены и Chinkou Span – сигнал индикатора Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) для совершения сделки.

 

Работа по данному принципу внутри «облака» строится несколько иначе, так:

Если линия «Chinkou-Span» пересекает цену снизу вверх – то это сигнал для заключения сделки на покупку и наоборот, если линия «Chinkou Span» пересекает график цены сверху вниз – то это сигнал для заключения сделки на продажу. При этом защитный уровень Стоп-Лосс ставим за противоположной границей облака в противоположную сторону от заключения сделки. Целью сделки, в данном случае, является уровень внутри «облака», отстоящий от границы примерно на 10-20%. Но будьте осторожны, если появится противоположный сигнал (например: если развернется линия «Tenkan-sen», если график цены пересечет линию «Chinkou-Span» в обратную сторону или график цены пересечет линии “Senkou Span A” и “Senkou Span B” и т.д.), то открытую сделку лучше закрыть.

 
 

3. Правило работы с линией индикатора Tenkan-sen (красная линия) гласит:

 

- если линия индикатора Tenkan-sen (красная линия) пересекает Kijun-sen (синяя линия) сверху вниз – то это является сигналом на продажу. Его иногда еще называют «Мертвый крест»!

- если линия индикатора Tenkan-sen (красная линия) пересекает Kijun-sen (синяя линия) снизу вверх– то это является сигналом на покупку. Его иногда еще называют «Золотой крест»!

 

Смотрите пример на графике ниже:

 
 

Индикатор Ишимоку

Пересечение линий индикатора Tenkan-sen и Kijun-sen

 
 

Замечание:

 

Данные сигналы будут иметь слабый характер, если цены находятся в «облаке». В данном случае, вход в сделку на покупку лучше заключать, если цены находятся у нижней границы «облака», а сделку на продажу лучше заключать, если цены расположены у верхней границы «облака». При этом считается, что облако должно быть достаточно широким.
Tenkan-sen так же используется как индикатор рыночного тренда:

 

- если линия Tenkan-sen растет или падает, то это говорит о существовании тренда (соответственно вверх/вниз)

- если линия Tenkan-sen  идет горизонтально, то это значит что рынок флетовый (боковое движение).

 

Линия индикатора Kijun-sen (Синяя линия) и границы «облака» являются очень сильными уровнями поддержки/сопротивления.

Линия Kijun-sen показывает общее настроение на рынке и часто, синюю линию Kijun-sen, используют как показатель движения рынка. Если цена выше этой линии, то, скорее всего, цены будут продолжать расти. Если график цены пересекает линию Kijun-sen, то, скорее всего, будет происходить дальнейшее изменения тренда.

 
 

4. Правило работы внутри «облака»:

 

- если линия индикатора Tenkan-sen (красная линия) внутри «облака» идет вверх, то и график цены внутри «облака» также стремится вверх.

- если линия индикатора Tenkan-sen (красная линия) внутри «облака» идет вниз, то и график цены внутри «облака» также стремится вниз.

- если линия индикатора Tenkan-sen (красная линия) внутри «облака» идет вбок, то цены стоят на месте.

 

Пример по данному правилу приведен ниже:

 
 

Японский индикатор Ишимоку

 

Так же имейте в виду, что если цены находятся внутри «облака», то:

 

- при развороте линии «Tenkan-sen» вверх – заключаем сделку на покупку.

- при развороте линии «Tenkan-sen»  вниз – заключаем сделку на продажу.

 

 

 

Дополнительные сигналы индикатора Ichimoku Kinko Hyo

 

 

1. При пересечение линий “Senkou Span A” и “Senkou Span B”:

 

- При пересечении линией “Senkou Span A” снизу вверх линии“Senkou Span B” открываем сделку на покупку

- При пересечении линией “Senkou Span A” сверху вниз линии“Senkou Span B” открываем сделку на продажу

 

Ниже приведен пример пересечения линий индикатора “Senkou Span A” и “Senkou Span B”. Обратите внимание, что обе линии индикатора сдвигаются на некоторую величину (по-умолчанию второго параметра индикатора -26) поэтому «облако» на графике опережает график цены.

 
 

Сигналы индикатора Ichimoku

 

 

 

2. При пересечении графика цены и линий индикатора Ишимоку Кинко Хайо

 

- При пересечении графиком цены линий индикатора снизу вверх открываем сделку на покупку.

- При пересечении графиком цены линий индикатора сверху вниз открываем сделку на продажу.

 
 

3. Индикатор Ишимоку Кинко Хайо – Сигнал трех линий

 

Выстраивание линий индикатора в иерархической последовательности сверху вниз:

 

График цены – «Tenkan-sen» – «Kijun-sen» – «Облако»

 

трактуется как пропущенный сигнал начала растущего тренда.

 
 

4. Пересечение графика цены и линии «Senkou Span B»

 

- если график цены пересекает линию «Senkou Span B» сверху вниз – то заключаем сделку на продажу

- если график цены пересекает линию «Senkou Span B» снизу вверх – то заключаем сделку на покупку

 

При этом, если график цены выходит за границу «облака», то это является усиливающим сигналом.

Ниже, на графике представлен рисунок, где приведены два примера: на продажу и на покупку.

 
 

Торговля Ишимоку Кинко Хайо

 
 
 

5. Линия «Tenkan-sen» может самостоятельно дать определенные сигналы.

 

Так, если она движется вверх- то на рынке существует восходящий тренд, и наоборот, если она движется вниз – то на рынке существует нисходящий тренд. Ну а если параллельно – то флет. Отсюда можно сделать вывод: после изменения направления линии «Tenkan-sen» можно заключать сделки или наоборот, выходить из сделки.

 
 

6. Если линии индикатора «Tenkan-sen», «Kijun-sen» и «Senkou Span B» параллельны по отношению друг к другу, то на рынке существует сильный тренд.

 

Считается, что при коррекции и откате до одной из этих линий необходимо открывать сделки в сторону направления тренда.

 

При этом:

 

На бычьем (повышательном) тренде:

 

- линия «Tenkan-sen» расположена выше линий «Kijun-sen» и «Senkou Span B»

- линия «Kijun-sen» расположена между линиями «Tenkan-sen» и «Senkou Span B»

- линия «Senkou Span B» расположена ниже линий «Tenkan-sen» и «Kijun-sen»

 

 

На медвежьем (понижательном) тренде:

 

- линия «Senkou Span B» расположена выше линий «Tenkan-sen» и «Kijun-sen»

- линия «Kijun-sen» расположена между линиями «Senkou Span B» и «Tenkan-sen»

- линия «Tenkan-sen» расположена ниже линий «Kijun-sen» и «Senkou Span B»

 
 

7. Отбой ценового графика от линий индикатора.

 

Существует несколько вариантов отбоя графика от различных линий инструмента – индикатор Ichimoku Kinko Hyo.

 

А) Отбой графика цены от линии «Tenkan-sen»

 
 

Отбой цены от линии индикатора Tenkan-sen

 

На рисунке выше показано как цена отскакивает от линии «Tenkan-sen» (смотрите в красном прямоугольнике) вниз. То есть в данном случае нужно заключить сделку на продажу.

 

Замечание:

Из-за того что линия «Tenkan-sen» определяет краткосрочный тренд, необходимо подтверждать сигнал дополнительными индикаторами, в противном случае будет много ложных сигналов.

 

 

Б) Отбой графика цены от линии «Kijun-sen»

 
 

Линия индикатора Kijun-sen

 

На рисунке выше показано как цена отскакивает от линии «Kijun-sen» (по аналогии с предыдущим примером). Разница в данном случае лишь в том, что линия «Kijun-sen» показывает среднесрочный тренд и соответственно ложных сигналов гораздо меньше. В этом случае отбой от линии «Kijun-sen» с большей вероятностью говорит о продолжении основного среднесрочного тренда, после некоторой коррекции.

 

Сделку заключаем в сторону отбоя!

Желательно подтверждать сигналы дополнительными индикаторами.

 

 

С) Отбой графика цены от «Облака» (линий “Senkou Span A” и “Senkou Span B”)

 
 

Работа с облаком индикатора Ишимоку

 

Напомним, что «облако» состоит из двух линий: “Senkou Span A” и “Senkou Span B”. На рисунке выше показан отбой графика цены от линии “Senkou Span A”. В данном случае  линия “Senkou Span A” является линией сопротивления. Заключать сделку необходимо в направлении отбоя (сделка на продажу). Желательно при этом подтвердить сигнал со стороны дополнительных индикаторов, различными графическими фигурами  и т.д.

 

 

Замечание:

 

Считается, что отбой от линии “Senkou Span B” является более надежным сигналом, чем отбой от линии “Senkou Span A”, так как линия “Senkou Span B” характеризует более долгосрочную тенденцию.

 

 

Д) Отбой графика цены от «Трех линий»

 

В качестве «Трех линий» выступают линии индикатора: «Tenkan-sen», «Kijun-sen» и “Senkou Span B”. Смотрите на рисунок ниже:

 
 

Трендовый индикатор Ишимоку Кинко Хайо

 

В данном случае линии индикатора «Tenkan-sen», «Kijun-sen» и “Senkou Span B” располагаются последовательно относительно друг друга. Отбой графика цены происходит от одной из трех линий индикатора с большой вероятностью. Пробой графиком цены всех трех линий, с большой вероятностью, свидетельствует о смене тренда.

 

Иногда, если график цены последовательно пробил линии «Tenkan-sen» и «Kijun-sen», то возможно это говорит об образовании краткосрочного тренда. В этом случае после пробития линии «Kijun-sen» нужно открыть сделку в направлении пробития. Рекомендуется подтвердить этот сигнал другими индикаторами. Ниже приведен пример:

 
 

Японский трендовый индикатор Ichimoku Kinko Hyo

 
 
 

Плюсы индикатора

 

- Индикатор неплохо определяет существование на рынке тренда и флета.

 

- Линии индикатора хорошо реагируют на появление новых экстремумов и при этом не запаздывают как «скользящие средние». В отличии от индикатора «скользящее среднее» при расчете точек построения линий индикатора Ишимоку Кинко Хайо используются не среднее арифметическое, а середина определенного ценового диапазона.

 

- Индикатор является мультивалютным и хорошо дает сигналы для всех валютных пар.

 
 

Недостатки индикатора

 

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо часто дает ложные сигналы во время флета на рынке, особенно если флет на графике достаточно “узкий”.

 
 
 

Совет

 

Изначально автор индикатора – Хосода рекомендовал использовать индикатор Ichimoku Kinko Hyo на свечном графике, а подаваемые сигналы от индикатора и со стороны японских свечей и их моделей совместно использовать в торговле. Это дает неоспоримые преимущества в торговле.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100