Индикатор Bollinger Bands (индикатор BB)- Индикатор Полосы Боллинджера

 

Трендовый индикатор Bollinger Bands (индикатор Полосы Боллинджера, индикатор BB) является классическим трендовым индикатором технического анализа. На сегодняшний день он является одним из самых популярных индикаторов, очень удобен в использовании и дает много полезных сигналов для трейдеров, а так же очень хорошо определяет степень волатильности на рынке.
На графике индикатор состоит из трех линий. Две крайние линии можно условно назвать линиями поддержки и сопротивления. Крайние «полосы Боллинджера» образуют ширину канала, которая зависит от волатильности на рынке:

 

- при высокой волатильности рынка (цены сильно прыгают) полосы Боллинджера расширяются
- при низкой волатильности рынка (период застоя, флетовый рынок) полосы Боллинджера сужаются

 

Пример приведем ниже:

 
 

Индикатор Bollinger Bands

 
 

Средняя линия (MiddleLine, ML) –  это обычное «скользящее среднее».

 

Формула для построения линии на графике выглядит следующим образом:

 

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

или коротко:

МL= индикатор «Moving average»

 
 

Верхняя линия (TopLine, TL) – это средняя линия («скользящее среднее»), которая смещена вверх на заданное число стандартных отклонений (D). Формула для построения верхней линии на графике выглядит следующим образом:

 

TL = ML + (D * StdDev)

 

 

Нижняя линия (BottomLine, BL) – это средняя линия («скользящее среднее»), которая смещена вниз на заданное число стандартных отклонений (D).

 

BL = ML – (D * StdDev)

 

где,

SUM (…,N) — сумма за N периодов;
CLOSE — цена закрытия;
N — количество периодов, используемых для расчета;

 
 

(StdDev = SQRT (SUM ((CLOSESMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

 

StdDev — стандартное отклонение (Standard Deviation)

SMA — простая скользящая средняя;
SQRT — квадратный корень;

 
 
 

Основатель и архитектор индикатора Джон  Боллинджер выделил ряд особенностей и характеристик индикатора, которые можно применять в торговле: 

 

1. Если график цены продолжает движение за границами индикатора Bollinger Bands – то это является сигналом, что тренд продолжится. На рисунке ниже представлена подобная ситуация:

 
 

Индикатор BB

 Индикатор BB

 
 

Скажем точнее:

– если цена выходит за линию полос Боллинджера вверх – то это является сигналом на покупку

– если цена выходит за линию полос Боллинджера вниз – то это является сигналом на продажу

 
 

Замечание:

Во избежание ложных сигналов, при торговле данным способом, желательно получить дополнительные подтверждающие сигналы.

 
 

2. Если за подъемами и падениями за пределами полосы следуют подъемы и падения внутри полосы, то возможен разворот тренда.

 
 

3. Если цена начала свое движение вверх или вниз  от одной из границ полосы, то она, скорее всего, достигнет противоположной границы. На рисунке ниже представлена данная ситуация:

 
 

Bollinger Bands indicator

 
 

4. Если ширина полосы сужается (идет консолидация цен), скорее всего, стоит ожидать резких колебаний цен. Ниже представлен график данной ситуации на рынке:

 

Индикатор Bands

 

 

5. Из наблюдений на практике выявлено, что обычно за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд. При окончании формирования четвертого бара рекомендуется открывать сделку против тренда, так как обычно цены возвращаются (происходит коррекция цены). Пример из практики приведен ниже:

 
 

Индикатор Полосы Боллинджера

 

 

6. Из наблюдений на практике выявлено, что 95% всего времени движения на графике, цена находится именно внутри канала. Остальные 5% времени график цены находится вне пределов канала (за ее границами). Часто, данное условие является ориентиром при задании параметров для данного инструмента – Индикатор Полосы Боллинджера.

 
 
 

Индикатор Bollinger Bands – настройка

 

Для индикатора «Полосы Боллинджера» рекомендуется устанавливать «Период» равным от 13 до 24, хотя чаще всего используют «Период» равный – 20. Значение «Отклонение» обычно ставят от 2 до 5, но чаще рекомендуют значение  – 2.

Стоит понимать, что установление больших периодов снижет чувствительность «индикатора BB».

Если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю линию индикатора, то стоит увеличить «Период», а если цена слишком редко доходит до внешних линий, то стоит уменьшить «Период».
Наиболее часто для построения индикатора используют цены закрытия. Так как цены закрытия считаются наиболее важными. В зависимости от вашей тактики торговли можно использовать и другие виды цен (напр: цены открытия, максимальные/минимальные значения цен, типичные и взвешенные цены).

 

Примечание:

- «Индикатор Bollinger Bands» по виду очень напоминают индикатор «Конверты (Envelopes)». Он так же состоит из трех линий. Основное различие между ними заключается в том, что у индикатора «Конверты» обе крайние линии расположены на фиксированном (одинаковом и выраженном в процентах) расстоянии от средней линии («среднее скользящее»). «Полосы Боллинджера» напротив, строятся на расстоянии равном числу «стандартных отклонений» и поскольку «стандартное отклонение» зависит от волатильности на рынке, «полосы Боллинджера» сами регулируют свою ширину (расширяются при резких движениях и сужаются при спокойном рынке), то есть постоянно изменяются по ширине.

- «Скользящая средняя» (средняя линия на графике)  является хорошим уровнем поддержки для бычьего рынка и хорошим уровнем сопротивления для медвежьего рынка.

 

Недостатки:

- Очень часто при сильном тренде график цены выходит за пределы «Полос Боллинджера» на достаточно долгое время.

- Индикатор дает множество ложных сигналов на флетовом рынке.

 

Рекомендации:

– Многие трейдеры для работы с индикатором «Полосы Боллинджера» рекомендуют использовать 20-периодное «Простое скользящее среднее» в качестве средней линии на графике и два стандартных отклонения для расчета границ полосы. В этом случае считается, что индикатор будет давать максимально точные сигналы для заключения сделок. Так например: ситуация выхода цены за пределы полос будет свидетельствовать о продолжении текущего тренда, а подъемы/падения вне границ полос сопровождающиеся подъемами/падениями внутри полос о возможном развороте тренда.

Так же замечено, что 10-периодное «Скользящее среднее» для торговли малоэффективно.

 

– На больших таймфреймах сигналы индикатора более точные. Например, сигналы 4-х часового графика более надежные, чем сигналы 1 часового графика, а сигналы 1 часового графика более надежные, чем сигналы 30-ти минутного графика и т.д. Поэтому, желательно использовать в работе одновременно несколько графиков, с более старшими и более младшими таймфреймами.

 

– При работе с индикатором «Полосы Боллинджера» очень часто происходит выход графика цены за границы крайних полос индикатора и непонятно ложный пробой это или нет. Если пробой истинный, то можно открывать сделку по направлению тренда, если нет, то можно заработать на откате цены к средней линии. Так вот, в качестве подтверждающего сигнала здесь могут выступить показатели объема: так при «фальшивом пробое» показатели объема снижаются, и наоборот, при «истинном пробое» показатели объема возрастают. Расхождения линий индикатора BB так же являются подтверждением «истинности» пробоя и наоборот сужение линий индикатора является сигналом «фальшивого» пробоя.

 

Приведем пример:

На рисунке изображена зависимость цены от показателей объема и ширины полос Боллинджера.

 
 

Индикатор тренда полосы боллинджера

 

Внизу графика расположены показатели объема. Зеленые горизонтальные линии показывают сужение индикатора «Полосы Боллинджера», а значит вскоре должно быть резкие движения цены, что мы и наблюдаем на графике. Так как график цены после сужения пошел вверх необходимо дождаться, когда она выйдет за верхнюю границу индикатора и открыть сделку на покупку (значок BUY). Параллельно, смотрим вниз графика на показатели объема, которые как мы видим, возросли, что подтверждает «истинность» сигнала на прорыв. Таким образом, можно заработать до +125 пунктов профита.

 
 
 

Дополнение – индикатор BB

 

Приведем еще несколько методов для работы с «Индикатором BB»:

 

1. Первый метод торговли строится на пересечении средней линии «среднее скользящее». Так, если график цены уверенно пересекает линию среднюю линию индикатора снизу вверх, то нужно заключать сделку на покупку. Целью будет уровень цены немного ниже верхней полосы индикатора. И наоборот, если график цены уверенно пересекает линию среднюю линию индикатора сверху вниз, то нужно заключать сделку на продажу, целью которой будет уровень цены немного выше нижней полосы индикатора.

2. Второй метод построен на использовании крайних полос индикатора «Bollinger Bands» как уровней поддержки и сопротивления. Сразу хотим заметить, что «Скользящие средние» с круглыми параметрами (50, 100, 200) очень часто рассматриваются как скользящие уровни поддержки и сопротивления. То есть, крайние полосы индикатора строятся так, что они образуют уровни поддержки и сопротивления для графика цены. Соответственно, при грамотном подходе можно торговать от этих уровней:

 

- при приближении цены к уровню сопротивления (верхняя линия) надо продавать

- при приближении цены к уровню поддержки (нижняя линия) надо покупать

 

3. Третий метод торговли построен на установке для индикатора значения параметра «Отклонение» равном 0,5. Так, при установке данного значения ширина канала индикатора становится значительно уже. И соответственно для такого индикатора сигналы будут подаваться по-другому.

Смотрим рисунок ниже:

 
 

Торговля с помощью индикатора Bollinger Bands

 

Здесь мы видим, что сигнал для открытия сделки на покупку возникает уже после формирования свечи над самой верхней линией индикатора. И наоборот, сигнал для открытия сделки на продажу возникает уже после формирования свечи под самой нижней линией индикатора. Данный метод торговли лучше использовать на активном рынке и требует дополнительных подтверждающих сигналов (например: показателей объема).

 
 
 

Примеры торговли на практике – Индикатор Полосы Боллинджера

 

Сделка на покупку

 

Находим торговый инструмент (валютная пара EUR/USD 4-х часовик), которая консолидируется у нижней линии индикатора. Смотрим график ниже:

 
 

Трендовый индикатор BB

 

На графике видно, что график цены пересекает среднюю линию белой свечой. А следующая свеча уже формируется выше средней линии индикатора. Так же, на графике видно,  что внешние линии расходятся, а это значит, что тренд живет, и мы идем по нему вверх. Открыть сделку можно либо после 4 свечей, которые находятся за нижней линией индикатора либо после пересечения средней линии индикатора.

 

Закрыть сделку нужно при достижении ценой верхней линии индикатора. Если конечно, внешние линии индикатора не развернулись и не идут в восходящем направлении (особенно обратите внимание на нижнюю линию индикатора, если она будет двигаться вверх одновременно с верхней линией индикатора, то это является сигналом продолжения восходящего тренда и дальше, то есть будет существовать возможность взять еще большую прибыль).

 

 

Сделка на продажу

 

Находим торговый инструмент (валютная пара EUR/USD 4-х часовик), которая консолидируется у верхней линии индикатора «Полосы Боллинджера». Смотрим график ниже:

 
 

Трендовый индикатор Bollinger Bands

 

На графике видно, что график цены пересекает среднюю линию индикатора черной свечой сверху вниз. А следующая черная свеча уже формируется ниже средней линии индикатора. На графике видно,  что внешние линии расходятся, а это значит, что тренд живет, и мы идем по нему вниз.

 

Открыть сделку можно либо сразу после разворота тренда, когда график цены пересек сверху вниз верхнюю линию индикатора либо после пересечения средней линии индикатора сверху вниз.

 

Закрыть сделку нужно  при достижении графиком цены нижней линии индикатора, если конечно сразу обе внешние линии индикатора не развернулись и не идут в нисходящем направлении. Особенно обратите внимание на верхнюю линию индикатора, если она будет двигаться вниз одновременно с нижней линией индикатора, то это будет сигналом (сигнал для еще большего продолжения тренда вниз), что тренд пройдет еще большее расстояние вниз и существует возможность взять еще большую прибыль.

 
 

Вывод

Индикатор Bollinger Bands (индикатор BB) может быть эффективным инструментом в “хороших руках”, ведь Индикатор Полосы Боллинджера уже доказал свою эффективность на практике.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100