Индикатор ADX (Average Directional Movement Index) – индикатор DMI

 

Индикатор ADX (индикатор Average Directional Movement Index), по-русски – Индекс Среднего Направления Движения  или как его еще называют Индикатор DMI (Directional Movement Indicator), по-русски – Индикатор Направления Движения, является классическим трендовым техническим индикатором. Разработчик и автор этого популярного инструмента является Уэллес Уилдер. Данный индикатор является одним из самых популярных и полезных индикаторов на трендовом рынке. Индикатор выполняет две основные функции:

 

- идентифицирует тренд на рынке

- измеряет силу тренда

 

 

С помощью индикатора можно определить:

 

- момент для открытия ордеров на покупку

- момент для открытия ордеров на продажу

- момент для фиксации прибыли

 

Для того, чтобы добавить индикатор на график, необходимо в торговом терминале Метатрейдер зайти в меню: «Вставка – Индикаторы – Трендовые – Average Directional Movement Index». Появится окошко с настройками индикатора. Смотрите на рисунок ниже:

 
 

Индикатор DMI

 

Единственный параметр, который необходимо настроить – это временной «Период». Данный параметр учитывается при расчете и показывает количество свечей (баров), которые будут участвовать при вычислении индикатора.

Значение «Периода» зависит от ситуации на рынке и валютной пары. Значение 14, которое стоит по умолчанию в торговом терминале Метатрейдер подходит для краткосрочных тенденций. Значения от 18 до 25 подходит для среднесрочных и более длительных тенденций.

После того, как нажмем на кнопку ОК, появится окошко с индикатором ниже графика цены:

 
 

Индикатор ADX

 

Индикатор строится из трех линий: двух взаимно противоположных линий (+DM) и (-DM) и самой линии ADX.

 

где,

 

(+DI) – Positive Directional Indicator  – показывает силу движений вверх за определенный период времени. Индикатор бычьего движения.

(-DI) – Negative Directional Indicator – показывает силу движений вниз за определенный период времени. Индикатор медвежьего движения.

 

Линия ADX – это линия, которая указывает на наличие и силу тренда, независимо от направления. Это сам индекс среднего направления движения.

Линия ADX соединяет в себе (+DMI)  и  (-DMI) сглаживает их скользящей средней  и может генерировать сигналы на покупку и продажу. Линия (ADX) является абсолютной разницей между линиями (+DM) и (-DM). Чем больше расхождение между линиями (+DM) и (-DM), тем больше значение ADX. Но основная цель инструмента – индикатор DMI определить, находятся ли валютные пары в тренде или колеблются в торговом диапазоне. Линия индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100.

 
 

Индикатор ADX: образование и строение

 

Индикатор Направления Движения рассчитывается на основе разности цен двух рядом стоящих баров (свечей). Ниже представлены все существующие варианты расположения двух баров (свечей) и метод расчета DI для каждого случая по отдельности:

 
 

Индекс Среднего Направления Движения

 
 

где,

 

AB – первый бар

CD – второй бар

+/- DM – разница между первым и вторым баром

 

Как видно из рисунка выше, значения +/- DI показывают не направления тренда, а меру движения цены вверх или вниз по отношению к предыдущему бару. Результаты вычислений значений DI за некоторый период могут быть использованы для вывода заключения о наличии или отсутствии тренда. Так если (+DI) увеличивается в течении некоторого периода – то на рынке существует восходящий (бычий) тренд. Если (-DI) увеличивается в течение некоторого периода – то на рынке существует нисходящий (медвежий) тренд.

 

Значение линии ADX вычисляются по следующей формуле:

 

ADX = SUM ((+DI — (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

 
 

где,

 

N — количество периодов, используемых для расчета;
SUM (…, N) — сумма за N периодов;
+DI — значение индикатора позитивного направления движения цен (positive directional index);
-DI — значение индикатора негативного направления движения цен (negative directional index).

 
 
 

Работа с линиями Directional Movement Indicator

 

При работе с индикатором Индекс Среднего Направления Движения необходимо придерживаться следующих правил:

 

- При существовании сильного восходящего тренда – линия ADX растет, а линии (+ DI) и (– DI) расходятся. Открываем сделку на покупку.

 

- При существовании сильного нисходящего тренда линия ADX растет, а линии (+ DI) и (– DI) расходятся. Открываем сделку на продажу.

 

- Если линия ADX идет вниз, а линии (+ DI) и (– DI) сходятся – то сила тренда ослабевает. Флетовый рынок. Для торговли используем осцилляторы.

 

- На флетовом рынке (боковое ценовое движение) – линия ADX снижается

 

- Если линия ADX находится ниже 20 – это говорит об отсутствии тренда на рынке

 

- Если линия ADX пересекает значение 20 снизу вверх – сигнал к появлению нового тренда. Открываем сделки на покупку/продажу в сторону движения тренда.

 

- Если линия ADX находится между 20 и 40 и линия ADX идет вверх (растет), то это является подтверждением зарождения нового тренда. Открываем сделку в направлении текущего тренда.

 

- Если линия ADX находится между 40 и 50 – это говорит о сильном тренде. Высока вероятность разворота тренда.

 

- Если линия ADX находится выше значения 50 – то это говорит об очень сильном тренде.

 

- Если линия ADX находится выше значения 70- то это говорит о чрезвычайно сильном тренде (встречается очень редко). Рынок перегрет. Большая вероятность смены тренда.

 

- Если линии (+DM) и (-DM) пересекаются, то это говорит о зарождении нового тренда или усилению действующего тренда. Является сильным сигналом.

 

- Если линия (+DM) выше линии (-DM), то тренд является возрастающим (бычьим). Нужно заключать сделки на покупку.

 

- Если линия (+DM) ниже линии (-DM), то тренд является нисходящим (медвежьим). Нужно заключать сделки на продажу.

 

- Если линии (+DM) и (-DM) расходятся, то линия ADX будет расти, а динамика тренда усиливаться, и наоборот.

 

- Если +DI и -DI накладываются друг на друга, в течение достаточно долгого периода, то на рынке сложилось равновесие и происходит движение вбок (флетовое движение).

 

- Если (+/-DM) находится в зоне максимальных (минимальных) значений, то рекомендуется совершать краткосрочные сделки.

 

- Если ADX развернулся снизу-вверх, то это говорит об оживлении рынка и рождении нового тренда. Можно совершать операции по сигналам, полученным от +/-DM.

 

- Если Индикатор Направления Движения разворачивается сверху-вниз, это говорит о том, что рынок “перегрет” и желает “спустить пар”.

 

 

Примечание для трейдера:

- Очень часто индикатор «Скользящее среднее» и индикатор Average Directional Movement Index используют совместно во избежание ложных сигналов.

- Чем быстрее растет Индекс Среднего Направления Движения, тем уверенней вы можете быть в силе тренда.

- Между значением уровня ADX и направления движения ADX существует зависимость. Так, тренд имеет большую силу, когда и линия ADX идет вверх и числовое значение Directional Movement Indicator выше. 

 
 

Экстремальная точка – индикатор ADX

 

Во избежание ложных сигналов подаваемых индикатором, ее основатель Уэллс Уайлдер дополнил свою стратегию работы с индикатором ADX еще одним инструментом – «Правилом экстремальных точек».

Так, когда происходит пересечение линий +DI и –DI индикатора, нужно найти на графике «экстремальную точку» за определенный период. В данном случае сигнал на покупку является максимальная цена за данный период. То есть, после появления сигнала к покупке (когда +DI выше -DI) нужно дождаться момента, когда ценовой график окажется выше «экстремальной точки», и только после этого, следует открывать сделку на покупку. И наоборот, сигналом на продажу является минимальная цена за данный период. То есть после появления сигнала на продажу (когда +DI ниже -DI) нужно дождаться момента, когда ценовой график окажется ниже «экстремальной точки» и только после этого открывать сделку на продажу.

Если сказать обобщенно, то экстремальная точка как бы ограничивает от ложных сигналов.

 
 

Индикатор DMI – Примеры на графиках

 

1. Покажем на графике образование сигналов на покупку, когда линия ADX растет, а линия +DI поднимается выше – DI:

 

 

 Бычий тренд

Индикатор Average Directional Movement Index

 

На рисунке выше обозначены четыре сигнала индикатора DMI на открытие сделки на покупку на бычьем тренде.

Когда линия (+DI) расположена выше линии (- DI) а линия  ADX идет вниз, то это является сигналом о “перегреве” рынка и о том, что пришло время выйти из сделки.

 
 

2. Покажем на графике образование сигналов на продажу, когда линия ADX растет, а линия +DI опускается ниже линии – DI:

Медвежий тренд

Индикатор Направления Движения

 

На выше представленном графике представлен нисходящий тренд и четыре сигнала на продажу.

Когда линия (+DI) расположена ниже линии (- DI) а линия  Индикатор Направления Движения идет вниз, то это является сигналом о “перегреве” рынка и о том, что пришло время выйти из сделки.

 
 
 

Использование индикатора ADX (Индекс Среднего Направления Движения) в различных ситуациях:

 

1. Если самой высокой линией индикатора на графике является линия (+DI) – то тренд восходящий. И наоборот, если выше всех линий индикатора на графике является линия (–DI) – то тренд нисходящий. Пересечение линий (+DI) и (–DI) говорит о смене настроений на рынке.

 

2. Если все три линии индикатора переплетены где-то внизу поля то это явный знак флетового рынка. Для работы на нем необходимо использовать осцилляторы.

 

3. Если линия ADX опускается ниже обеих линий направленности (+DI и –DI), то считается, что это сильный сигнал. И чем дольше линия ADX находится ниже обеих линий направленности, тем сильнее будет новый тренд.

 

4. Если значение Directional Movement Indicator выросло на 5 пунктов, например, с 15 до 20 и при этом вверху +DI , это говорит о зарождающемся восходящем тренде. Если значение ADX выросло еще выше (>20), то это говорит уже об укрепившемся тренде. При значениях выше 40, как правило, рынок «перегревается» и возможно наступление коррекции или смены тренда.
Отсюда можно сделать вывод: при значениях ADX от 0 до 20 и от 40 до 0 мы должны использовать осцилляторы (так как тренда как такового нет). При работе с индикатором ADX в диапазоне от 20 до 40 необходимо ориентироваться на сигналы трендовых индикаторов.
То есть, важной особенностью индикатора ADX является то, что мы можем четко видеть что же на самом деле происходит на рынке. А если мы имеет это представление, то мы можем использовать соответствующие индикаторы и осцилляторы. Мы можем определить какие сигналы от каких индикаторов будут истинными а какие ложными.

 

5. Если линия ADX находится между линиями (+DI) и (–DI) и при этом ее значение возрастает, то это говорит об усилении текущего тренда. Необходимо работать в направлении тренда. Здесь можно выделить два варианта данной ситуации:
- когда выше всех из трех линий находится линия (+DI), посередине находится возрастающая линия ADX, а ниже всех находится линия (–DI). В данном случае нужно работать на повышение.
- кода выше всех из трех линий индикатора находится линия (–DI), посередине находится возрастающая линия ADX, и ниже всех находится линия (+DI). В данном случае нужно работать на понижение.

 
 

Приведем еще пару возможных вариантов развития событий:

 

- когда линия индикатора ADX возрастает, и при этом она выше линий (+DI) и (–DI), то это говорит о «перегреве» рынка. В данном случае открывать сделки не рекомендуется, но закрывать позиции так же возможно пока рановато.

- когда линия индикатора ADX понижается, но она находится выше линий (+DI) и (–DI). В данном случае пора выходить из сделки. Понижение значений линии ADX предупреждает нас об ослаблении тренда.

 
 
 

Индикатор Average Directional Movement Index – Недостатки

 

Перечислим основные недостатки индикатора:

 

– Назначение ADX состоит в том, чтобы измерять силу тренда, а не его направление, поэтому он может падать во время подъема цен и расти во время их падения.

 

– На продолжительных периодах очень часто индикатор неожиданно меняет свое направление, принимая форму «Шипа». Часто это происходит, когда тренд резко меняет свое направление. В этот момент индикатор не может правильно распознать новый тренд, так как при формировании индикатора он будет брать исторические данные за период, в который входит сильный предыдущий тренд и в тоже время текущий сильный тренд, который идет в противоположном направлении. Образовавшийся «Шип» будет мешать определению тренда и не даст верных сигналов. Лучшим выходом из данной ситуации является изменение значение параметра «Период» индикатора на меньшее значение.

 

– Индикатор является запаздывающим и более медленным по сравнению с другими трендовыми индикаторами. То есть трейдер теряет часть прибыли из-за позднего сигнала.

Поэтому имеет смысл сочетать индикатор с другими трендовыми индикаторами (например: Параболик САР или Полосы Боллинджера). Так же надо подчеркнуть, что при выставлении параметра «Период» необходимо обратить внимание на существующий тренд. Если тренд имеет сильный характер, то возможно значение «Период» можно уменьшить для получения более быстрых сигналов.

 

– Очень часто на практике использование индикатора ADX вызывает определенные трудности. Связано это с тем, что на графиках часто возникают разрывы (ГЭП). Так, например из-за ГЭП’а между вчерашним закрытием дня и сегодняшним открытием индикатор начинает плохо работать. И пока, при вычислении значений индикатора будет учитываться ГЭП, то будет существовать искажение индикатора.

 
 

Вывод – Индикатор Направления Движения:

Индекс Среднего Направления Движения является одним из самых полезных индикаторов технического анализа.  Следование за индикатором и использование его сигналов помогает трейдеру получить хорошую прибыль. Индикатор так же дает хороший сигнал для закрытия сделки.

Важная модель, отмеченная создателем индикатора, это возможная кратковременная вершина/дно, предвещаемыми пересечением линий +DI, -DI и ADX. Так, поворотная точка рынка часто возникает с первым поворотом линии ADX вниз, после пересечении ADX снизу вверх сначала +DI, а потом и -DI. Скорее всего, поворот вниз будет хорошим моментом для фиксации прибыли.

 

Обладание точными показаниями того, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов, может стать огромным преимуществом для любого трейдера. Таким образом:

 

Когда Индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения идет вниз, он показывает, что лучше получить небольшой доход вместо того, чтобы позволить уменьшиться доходу.

Когда индикатор ADX (индикатор Average Directional Movement Index) – идет вверх, он указывает на возможность получить больший доход, и, следовательно, нужно воздержаться от преждевременного выхода.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100