Индикатор OBV-индикатор On Balance Volume-индикатор балансового объема

 

Технический «Индикатор OBV» или как его еще по-русски называют «Индикатор равновесного объема» или «Индикатор Балансового Объема (индикатор On Balance Volume)» был разработан в далеком 1946 году Вудсом (Woods) и Вигнолия (Vignolia) и изначально имел название «Кумулятивный объём (cumulative volume)». Свое настоящее название он получил чуть позже в 1963 году, благодаря изданной Джозефом Э. Грэнвиллом (Joseph Granville) книге «Новая стратегия максимально выгодной дневной торговли на фондовом рынке Грэнвилла» (на анг.  Granville’s New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit).

 

На графике торгового терминала Метатрейдер Индикатор представляет собой кривую линию, которая следует за трендом. Смотрите рисунок ниже:

 
 

Индикатор OBV

 
 
 

Индикатор балансового объема – установка в Метатрейдер

 

Для того, чтобы установить индикатор, необходимо зайти в меню торгового терминала Метатрейдер:

 

«Вставка-Индикаторы-Объемы-On Balance Volume»:

 

Индикатор равновесного объема

 
 

После этого появляется окошко с настройками инструмента – индикатор равновесного объема:

 

Кумулятивный объем

 

Никаких особенных настроек индикатор не имеет. И чаше всего их оставляют по умолчанию. Тем не менее, Вы можете установить:

 

  1. «Применить к» – здесь можно установить цены, по которым будет построен индикатор On Balance Volume (Close – цена закрытия свечи/бара, Open – цена открытия свечи/бара, High – наибольшая цена за период формирования свечи/бара, Low – наименьшая цена за период формирования свечи/бара и т.д.).

 
 

Индикатор On Balance Volume

 

 

2. «Стиль» – здесь можно установить цвет, вид и толщину кривой линии индикатора равновесного объема.

 

3. «Закрепить минимум/максимум» – здесь можно установить уровень минимального и максимального значения в окошке индикатора.

Остальные вкладки окошка настроек являются стандартными и являются не обязательными, поэтому рассматривать их не имеет смысла. Вы можете сделать это самостоятельно.

 

Нажимаем кнопку «ОК»:

 

В торговом терминале Метатрейдер, ниже графика цены, появится окошко «индикатора Балансового Объема».

 
 
 

Индикатор OBV – описание

 

Основной принцип работы индикатора OBV держится на том факте, что изменения объемов торгов прямо или косвенно влияют на изменение цены!

 

Если говорить “своим языком”, то индикатор показывает нам: – вкладывают ли участники рынка свои средства в данный финансовый инструмент или наоборот, выводят из него, то есть он показывает движение денежных средств по отношению к данному финансовому инструменту. Сам автор индикатора – Джозеф Э. Грэнвилл считал, что торговый объем является мощной движущей силой рыночного движения капиталов и что все изменения цен следуют после изменений объемов сделок. Он охарактеризовал понятие термина «объем» следующим образом:

 

«Объем – это пар, движущий рыночный паровоз!»

 

И объяснил свою теорию следующим образом:

 

При резком увиличении/подении объемов на рынке, цена может сразу не измениться, однако, по прошествии некоторого времени, данное событие может привести к сильному движению. Например, если в настоящее время крупные участники рынка уже начали вкладывать денежные средства в определенный финансовый инструмент (акция, валюта, товар и т.д.), а более мелкие участники все еще продают, то происходит значительное увеличение объема вложенных средтсв без изменений в движении цены. Но вскоре объем покупок постепенно начинает превышать объемы продаж, что приводит к резкому разовроту и движению цены вверх. Таким образом индикатор  является движущей силой для разворота рынка (тренда).

 
 

Существуют некоторые характерные особенности индикатора:

 

Для восходящего тренда: Если индикатор растет с одновременным ростом цен – то это говорит нам о больших объемах торгов и подтверждает восходящий тренд, то есть на данный финансовый инструмент в настоящее время существует большой спрос. Ну а если цена растет, а индикатор в это время падает, то это говорит нам о появлении дивергенции, то есть объемы торгов падают, сила тренда слабнет и вскоре возможно тренд поменяет свое направление.

Для нисходящего тренда: все правила идентичны вышесказанным, но с точностью наоборот.

 

Если индикатор балансового объема движется в неопределенном горизонтальном коридоре, то это говорит о наличии на рынке в настоящее время флета.

 
 

Вывод – индикатор равновесного объема:

Таким образом, можно сказать, что данный индикатор создан с целью прогнозирования основных ценовых движений на рынке, в основе которого лежит анализ цены и объемов сделок.

Индикатор тесно связывает торговый объем и изменения цен, произошедшие в этом объеме, при этом, он подразделяет балансовый объем на положителный и отрицательный:

 

- Положительный балансовый объем подразумевает под собой ситуацию, когда цена закрытия текущего периода выше цены закрытия предыдущего периода.

 

- Отрицательный балансовый объем подразумевает под собой ситуацию, когда цена закрытия текущего периода ниже цены закрытия предыдущего периода.

 
 
 

Индикатор On balance volume – расчёт

 

Рассчитать значение индикатора достаточно просто, так как он имеет очень простую формулу.  При расчете значения очередного торгового периода значение индикатора напрямую зависит от значения в предыдущем торговом периоде, текущего объема и произошедших изменений в цене финансового инструмента.

 

Так, если цена закрытия текущего торгового периода выше, чем цена закрытия предыдущего торгового периода, то необходимо прибавить объем текущей свечи/бара к значению индикатора в предыдущем периоде:

 

OBV (i) = OBV (i – 1) + VOLUME (i)

 

Если цена закрытия текущего торгового периода ниже, чем цена закрытия предыдущего торгового периода, то необходимо вычесть из значения индикатора в предыдущем периоде значение объема текущей свечи/бара:

 

 OBV (i) = OBV (i – 1) – VOLUME (i)

 

В данном случае итоговое значение величины объема будет со знаком минус!

 

Если же цена закрытия текущего торгового периода равна цене закрытия предыдущего торгового периода, то формула будет выглядеть следующим образом:

 

OBV (i) = OBV (i – 1)

 

где,

 

OBV (i) — значение индикатора в текущем периоде;
OBV (i – 1) — значение индикатора в предыдущем периоде;
VOLUME (i) — объем текущей свечи/бара.

 
 

Замечание:

Первым делом необходимо подчеркнуть, что при анализе кривой индикатора не придают особого значения числовым значениям, а так же индикатор не имеет каких-либо значимых уровней. Гораздо больше внимания уделяют поведению самой кривой линии индикатора, его направлению. Например, при техническом анализе индикатора очень часто предметом поиска являются расхождения между графиком цены и индикатора (дивергенция) или например, подтверждающие сигналы при пробое линии поддержки/сопротивления индикатора.

 

Ко второму важному замечанию можно отнести тот факт, что при расчете формулы используются показатели тиковых объемов. Ведь мы же помним, что такое выражение как «объем сделок в денежном выражении» на рынке форекс не существует. Каждый тик равен одной совершенной сделке, в независимости от суммы сделки. Поэтому «тиковый объем» – это всего лишь общее количество совершенных сделок, а не их объем в денежном выражении. Следовательно, одна сделка на миллион долларов и одна сделка на один доллар будут одинаково равны одному тику. Эта уравниловка мешает трейдеру объективно оценивать ситуацию, однако и пренебрегать «тиковым объемом» нельзя! Поэтому, в основном трейдерам рекомендуют использовать данный индикатор на дневных таймфреймах и выше, где значения «денежного объема» и «тикового объема» будут уравновешиваться и не будут существенно отличаться друг от друга.

 
 
 

Применение индикатора

 

Индикатор равновесного объема не является самостоятельным индикатором, и сам по себе не дает четких сигналов для входа в сделку. В основном его предназначение – это подтверждение сигналов других индикаторов.

 

К общим характерным свойствам индикатора OBV можно отнести следующие:

 

– Понижение показателей объема предполагает  уменьшение интереса к финансовому инструменту (валютная пара, товар, акции, металлы и т.д.), либо изменение тренда или временная стабилизация цен;

 

– Повышение показателей объема предполагает повышение интереса к данному финансовому инструменту, усиление текущей динамики или появление нового направления движения цены;

 

– Изредка, постепенное снижение показателей объемов сопровождается резкими изменениями цены;

 

– Очень часто, образование пиков на графике индикатора объема сигнализируют о возможном развороте тренда;

 

– Если цена находится в пределах некоторого ценового коридора (диапазона), а индикатор вырывается вверх к новому максимуму – то это является сигналом на покупку. И наоборот, если цена находится в пределах некоторого ценового коридора, а индикатор вырывается вниз к новому минимуму – то это является сигналом на продажу;

 

– Иногда, график цены растет или падает быстрее графика индикатора. В этом случае, это говорит нам о том, что текущий ценовой тренд так же не подтверждается показателями объемов, а значит скоро возможно образование новых максимумов/минимумов или даже изменение направления движения тренда.

 

- Нередко, во время графического анализа, на графике инструмента – индикатор On Balance Volume чертят линии тренда, пробой которой свидетельствует о скором возможном пробое линии тренда на ценовом графике, и как следствие, изменения текущего тренда. Сделки открываем в направлении пробоя. Для подтверждения данного сигнала желательно получить дополнительные сигналы от других индикаторов, графического анализа или хотя бы немного подождать, чтобы сигнал подтвердился.

 
 

Существует два основных приема использования индикатора:

 

1. Подтверждение тренда

 

Индикатор Балансового Объема подает сигналы для подтверждения текущего тренда, так:

 

- Если каждый новый максимум графика цены сопровождается новым максимумом графика индикатора, то это является сигналом, подтверждающим восходящий тренд. Открываем сделку на покупку;

 

- Если каждый новый минимум графика цены сопровождается новым минимумом графика индикатора, то это является сигналом, подтверждающим нисходящий тренд. Открываем сделку на продажу.

 

2.      Дивергенция и изменение тренда

 

Бычья дивергенция

Падение графика цены до нового минимума не подтверждается падением графика индикатора. Возможно, скоро нисходящий тренд развернется и пойдет вверх или вбок. Открываем сделку на покупку.

 

Медвежья дивергенция

Рост графика цены до нового максимума не подтверждается ростом графика индикатора. Возможно, скоро восходящий тренд развернется и пойдет вниз или вбок. Открываем сделку на продажу.

 

Если с подтверждающими тренд сигналами все понятно, то на «Дивергенциях» мы остановимся подробней. Дивергенция является единственным сильным сигналом, который подает индикатор OBV. Считается, что изменение тренда на графике индикатора происходит раньше, чем соответствующее изменение тренда на графике цены. Таким образом, образование дивергенции (расхождение направления между графиком цены и графиком индикатора) является сигналом для открытия новой сделки.

Ниже представлен пример графика бычьей и медвежьей дивергенции:

 
 

Индикатор Балансового Объема

Индикатор равновесного объема

 
 
 

Заключение

 

Индикатор OBV необходимо использовать на графиках с большими таймфреймами. Использовать индикатор On Balance Volume на меньших таймфреймах (напр: 1 мин, 5 мин, 15 мин) не имеет смысла из-за характерных особенностей инструмента – индикатор Балансового Объема.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100