Индикатор MFI-индикатор Money Flow Index-Индикатор индекс денежных потоков

 

Индикатор MFI (индикатор Money Flow Index), по-русски звучит как «Индикатор индекс денежных потоков», является популярным классическим техническим индикатором объёма, который измеряет скорость движения цен, с которой деньги вкладывают в определенный финансовый инструмент (валюта, товар и т.д.) и выводят из нее. Другими словами, он определяет интенсивность покупок или продаж. Индикатор входит в стандартный набор торгового терминала Метатрейдер.

 
 

Индикатор MFI

 
 
 

Установка индикатора на график в торговом терминале Метатрейдер

 

Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер на наш график необходимо зайти в меню:

 

«Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Money Flow Index»

 
 

Установка индикатора объема MFI

 
 

Появляется окошко с настройками индикатора:

 

Настройка индикатора объема

 

где,

 

Во вкладке “Параметры” можно задать следующие параметры:

 

«Период» – обозначает период, которой используется при расчете индикатора (по-умолчанию: 14). Запомните: чем меньше значение периода, тем волатильней индикатор, и наоборот.

«Стиль» – Цвет, форма и толщина кривой линии индикатора

«Закрепить минимум/максимум» – минимальное и максимальное значения индикатора
Во вкладке “Уровни” можно задать параметры:

 
 

Уровни перекупленности и пепрепроданности

 

Здесь необходимо задать уровни перекупленности и пепрепроданности (по-умолчанию уровень перепроданности -20, уровень перекупленности – 80). Так же в параметре «Стиль» можно задать цвет, форму (пунктирная, сплошная линия и т.д.) и толщину линий перекупленности и перепроданности.

 

Нажимает кнопку “ОК”.

 
 

Индикатор Money Flow Index

 

В торговом терминале Метатрейдер появился график индикатора, в виде кривой линии, в отдельном окошке ниже графика цены. Так же мы можем наблюдать и установленные два важных уровня уровень перекупленности (80) и уровень перепроданности (20).

 
 
 

Описание индикатора MFI

 

Часто, из-за своих характерных особенностей, индикатор MFI относят к типу осцилляторов. Если присмотреться на график торгового терминала Метатрейдер, то можно заметить, что он состоит из кривой линии и шкалы со значениями от 0 до 100.

 

Индикатор Индекс денежных потоков часто сравнивают с осциллятором RSI. И он действительно похож на него, и по смыслу и по расчету, разница лишь в том, что индикатор «Индекс денежного потока» учитывает объем торгов (а точнее тиковый объем).

 

Индикатор достаточно устойчив и хорошо подходит для измерения силы денежного потока вводимого или выводимого из определенного финансового инструмента (валюты, товара и т.д.). По своей сути он сравнивает разницу между положительными и отрицательными денежными потоками. Если текущая цена периода выше цены за предыдущий период, то говорят о положительном потоке денег (участники рынка больше покупают товар, валюту, акции и т.д.). И наоборот, если цена текущего периода ниже цены за предыдущий период, то говорят об отрицательном денежном потоке (участники рынка больше выводят свои денежные средства из данного актива).

 

Таким образом, индикатор сопоставляет денежные потоки на покупку и на продажу, чтобы оценить силу текущего движения. А учет показателей объемов, используемый при расчете индикатора, дает более надежный результат, что позволяет применять его в качестве показателя для определения мощности потоков денежных масс, перетекающих в некий финансовый инструмент (валюта, акция, товар и т.д.), или выводимых из него.

 
 
 

Расчет индикатора

 

Расчет индикатора не вызывает никаких трудностей, но тем не менее состоит из нескольких шагов:
В первую очередь необходимо определить “Типичную цену” (Typical Price, TP) данного периода.

 

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

 

Вторым делом, рассчитывают величину денежного потока (Money Flow, MF). Не путайте ее с самим Индексом денежных потоков.

 

Чтобы рассчитать Money Flow, необходимо умножить цену на объем.

 

MF = TP * VOLUME

 

Далее, необходимо определиться с терминами:

 

- Если текущая типичная цена больше предыдущей, то денежный поток считается положительным.
- Если текущая типичная цена меньше предыдущей, то денежный поток считаться отрицательным.

 

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) — это сумма значений всех положительных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

 

Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) — это сумма значений всех отрицательных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

 

Мы определились с терминами и теперь нам необходимо определить денежное отношение (Money Ratio, MR), путем деления положительного денежного потока на отрицательный денежный поток:

 

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

 

И наконец, определим значение индикатора MFI с помощью “Денежного отношения” (Money Ratio, MR):

 

MFI = 100 – (100 / (1 + MR))

 

где,

 

HIGH — максимальная цена текущей свечи/бара

LOW — минимальная цена текущей свечи/бара

CLOSE — цена закрытия текущей свечи/бара

VOLUME — объем текущей свечи/бара

 

 

Замечание

При расчете индикатора используют «объем», но как мы знаем, на рынке форекс, когда говорят «объем» подразумевают именно «тиковый объем».  Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены за некоторый промежуток времени, а не объем в его денежном выражении! Каждое такое колебание цены – это одна совершенная сделка на форексе, причем не важно, на какую сумму она была совершена – на 1 доллар или 10 тысяч долларов. Соответственно важность каждого такого “тика” разная. Таким образом «тиковый объем» может искажать итоговые результаты при расчете индикатора, поэтому рекомендуют использовать индикатор на более крупных временных периодах – таймфреймах. Чем больше таймфрейм, тем более верным будет результат расчета, так как большие временные периоды “сглаживают” показатели объемов.

 
 
 

Индикатор Индекс денежных потоков – Сигналы

 

Существует два основных типа сигнала, которые дает индикатор Money Flow Index для открытия позиций (сделок):

 

  1. Дивергенция

 

Для начала, необходимо определиться с термином «Дивергенция» и её видами. Так, под “дивергенцией” понимают расхождение в направлении между графиком цены и графиком индикатора за определенный промежуток времени, которые определяются по локальным экстремумам (максимумам или минимумам). Считается, что дивергенция говорит о скором развороте тренда. Таким образом, образование дивергенций между графиком цены и графиком индикатора используют для открытия новых позиций (сделок).

 

Существует два вида дивергенций:

 

Бычья дивергенция – является сигналом на покупку

Медвежья дивергенция  – является сигналом на продажу

 

 

Бычья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной минимум, который ниже предыдущего минимума, а соответствующий ей график индикатора MFI образует очередной минимум, который выше предыдущего минимума. Смотрите рисунок ниже:

 
 

Индикатор индекс денежных потоков

 

В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) уменьшается, в то время как значение положительного денежного потока больше значения отрицательного денежного потока. То есть на рынке в данный момент преобладают покупатели! Нисходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вверх. В основном, это происходит из-за больших поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

 
 

Усиливающий сигнал:

Если на графике индикатора, линия восходящего тренда (которая соответственно сходится с линией тренда на графике цены) строится по двум минимумам, причем первый минимум расположен ниже уровня перепроданности (ниже 20) а второй минимум расположен выше уровня перепроданности, то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на покупку.

 
 

Усиливающий сигнал для бычьей дивергенции

 
 

Медвежья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной максимум, который выше предыдущего максимума, а соответствующий ей график индикатора образует очередной максимум, который ниже предыдущего максимума. Смотрите рисунок ниже:

 

Медвежья дивергенция и Money Flow Index

 

В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) увеличивается, в то время как значение положительного денежного потока меньше значения отрицательного денежного потока. То есть, на рынке в данный момент преобладают продавцы! Восходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вниз. В основном, это происходит из-за уменьшающихся поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

 
 

Усиливающий сигнал – индикатор Money Flow Index

Если на графике индикатора MFI, линия нисходящего тренда (которая соответственно расходится с линией тренда на графике цены) строится по двум максимумам, причем первый максимум расположен выше уровня перекупленности (выше 80) а второй максимум расположен ниже уровня перекупленности, то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на продажу.

 

Усиливающий сигнал индикатора MFI

 

 

Замечание:

Часто индикатор индекс денежных потоков не дает четких сигналов для входа в сделку, а дивергенция может тянуться достаточно длительное время. Поэтому рекомендуется использовать дополнительных индикаторы, графический анализ, фигуры, модели и т.д. для определения точек  входа в сделку.

 
 
 

        2. Перекупленность/перепроданность

 

Вторым важным типом сигнала является работа на уровнях перекупленности и перепроданности. Так, значения индикатора MFI расположены в диапазоне от 0 до 100. При этом, по умолчанию в Метатрейдере в настройках индикатора, зона перекупленности находится от 80 до 100, а зона перепроданности находится от 0 до 20.  Значения 80 называют уровнем перекупленности, а значение 20 уровнем перепроданности.

 
 

Индикатор индекс денежных потоков

 
 

Индикатор MFI

 

 

 

Зоны перекупленности/перепроданности индикатора

 

Если кривая индикатора пересекла снизу вверх уровень 80, то рынок считается перекупленным (говорят “рынок перегрет”). Если кривая индикатора пересекла сверху вниз уровень 20, то рынок считается перепроданным. Тренд, скорее всего, скоро должен поменять направление. Состояние, когда цена находится в зонах перекупленности и перепроданности, сами по себе, не являются сигналами для входа в сделку, так как это состояние может продолжаться достаточно длительное время. Сигналы подаются лишь на выходе из зоны перекупленности/перепроданности.

 

 

Правило гласит:

 

Открывать сделку на продажу необходимо, когда график индикатора находится в зоне перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере выше 80) а затем пересекает  уровень перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 80) сверху вниз.

 

Открывать сделку на покупку необходимо, когда график индикатора находится в зоне перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ниже 20) и затем пересекает уровень перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 20) снизу вверх.

 

 

Замечание:

 

  1. Если значение индикатора Money Flow Index находятся выше уровня перекупленности (по умолчанию выше 80), то это сигнализирует о возможной новой потенциальной вершине. И наоборот, значения индикатора Money Flow Index, которые находятся ниже уровня перепроданности (по умолчанию ниже 20), сигнализируют о возможном новом потенциальном минимуме.

 

  1. Правильная установка уровней перекупленности и перепроданности является одной из главных задач. Так, например, если мы установим зону перекупленности на уровне 90, то мы рискуем пропустить много сигналов для заключения сделок на продажу. И наоборот, если мы установим зону перекупленности на уровне 70, то мы получим много ложных сигналов для продажи, что может привести к убыткам. Те же правила действуют и для зоны перепроданности, все аналогично.

 
 

Вывод:

Все зависит от Вашей торговой стратегии, Вашей манеры работы. Значения индикатора уровней перекупленности и перепроданности по умолчанию (уровень перекупленности 80, уровень перепроданности 20) во многих случаях рекомендуется оставлять без изменений.

 

 

Дополнение – Индикатор MFI

В дополнение, хотелось бы добавить еще пару характерных особенностей поведения индикатора индекс денежных потоков:

 

- если каждый новый максимум цены подтверждается новым максимумом индикатора, то это подтверждает силу восходящего тренда;

-если каждый новый минимум цены подтверждается новым минимумом индикатора, то это подтверждает силу нисходящего тренда;

 

 

Заключение

Индикатор MFI является очень полезным индикатором, который имеет превосходство по сравнению с другими индикаторами и осцилляторами, – это его стойкость (устойчивость). Индикатор Money Flow Index, как и другие индикатора объемов, часто используют как дополнение к трендовым индикаторам и осцилляторам. Тем не менее Индикатор индекс денежных потоков часто используют и самостоятельно.

   




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100