Дивергенция на форекс: бычья дивергенция и медвежья дивергенция на рынке

 

Дивергенция на форекс (Divergence от лат. «divergere» – «расхождение», бычья дивергенция, медвежья дивергенция) и конвергенция (Convergence от лат. «convergo» — «сближение», «схождение») – это два основных понятия, на которых строится работа трейдеров с осцилляторами (флетовыми индикаторами).

Под дивергенцией понимают процесс расхождения графика цены и графика осциллятора.
Под конвергенцией понимают процесс схождения (сближения) графика цены и графика осциллятора.

На финансовых рынках чаще всего используют финансовый термин – «дивергенция». Различают два основных классических вида дивергенций, это:

 

– Бычья дивергенция
– Медвежья дивергенция
 

И чтобы сразу было понятно, приведем примеры на графиках:

 
 
 

Бычья дивергенция

 

  1. Под бычьей дивергенцией понимают такую ситуацию на рынке, когда график цены идет вниз (показывает новые минимумы), а осциллятор наоборот идет вверх или хотя бы не выводит таких же минимумов на своем графике.

 
 

Бычья дивергенция

 

На графике выше изображены линии поддержки цены (верхняя красная линия) и линия поддержки осциллятора (нижняя красная линия). Если Вы обратите внимание, то сразу заметите, что обе красные линии сходятся (идут по направлению друг к другу). Вот это схождение красных линий и называется Бычьей Дивергенцией. Обратите внимание, что обе красные линии являются ничем иным как линиями поддержки.

Свое название она получила благодаря тому, что предупреждает трейдера о скором развороте графика цены вверх.

 

 

Медвежья Дивергенция

 

  1. Медвежья Дивергенция – это ситуация на рынке, когда график цены идет вверх (показывает новые максимумы) а осциллятор наоборот идет вниз или хотя бы не показывает таких же новых максимумов на своем графике.

 
 

Медвежья дивергенция

 

На графике выше изображены линия сопротивления цены (верхняя красная линия) и линия сопротивления осциллятора (нижняя красная линия). Если присмотреться, то сразу становится видно, что обе красные линии расходятся в разные стороны (идут в противоположные стороны). Вот это расхождение красных линий и называется Медвежьей Дивергенцией. Обратите внимание, что Медвежья дивергенция образуется из линий сопротивления  графика цены и графика осциллятора.

Свое название данная дивергенция на форекс получила благодаря тому, что предупреждает трейдера о скором развороте графика цены вниз.

 

 

Обобщение:

 

Используя такое явление как «дивергенция» Вы без труда сможете распознать приближающуюся смену тренда, так:

- Если цена падает, образую новые минимумы, а график осциллятора наоборот идет вверх, то в скором времени график цены (тренд) должен развернуться и пойти вверх.

- Если цена растет, образуя новые максимумы, а график осциллятора наоборот идет вниз, то в скором времени график цены (тренд) должен развернуться и пойти вниз.

 

 

Замечание:

 

При возникновении бычьей или медвежьей дивергенции не нужно сразу открывать сделку против направления тренда, пока не появятся уверенные сигналы о его развороте. Дивергенция говорит лишь о слабости тренда, но никак не является сигналом для входа в сделку!

В качестве осцилляторов могут выступать различные виды индикаторов, например: RSI, MACD, CCI, Stochastic Oscillator и т.д.

Дивергенция (расхождение) даёт сигнал о возможном ближайшем изменении направлении цены. Причем это может быть просто коррекция, а может быть и смена направления тренда. Дивергенция наблюдается на всех таймфреймах и всех торговых финансовых инструментах (валютные пары, акции, металлы, товары и т.д.). Существует несколько вариаций дивергенций.

 

 

Классификация Бычьей и Медвежьей дивергенций

 

В зависимости от силы и характера подаваемых сигналов различают несколько вариаций Бычьей и Медвежьей дивергенций. Так дивергенции подразделяются на:

 

- три класса «классических дивергенций» – модели разворота тренда

- один класс «скрытой дивергенции» – модель продолжения тренда

 

 

Три Класса классических дивергенций

В зависимости от силы подаваемых сигналов, «классические дивергенции» подразделяют на три класса:

 

- Дивергенция «Класса А»

- Дивергенция «Класса В»

- Дивергенция «Класса С»

 
 

Дивергенция «Класса А»

 

Дивергенция форекс «Класса А» является самой классической и самой сильной моделью разворота тренда. Она дает самые верные и надежные сигналы трейдеру, а так же предполагает сильный и резкий разворот тренда. Существуют Медвежья и Бычья дивергенции “класса А”. Смотрите на рисунок ниже:

 
 

Дивергенция класса А

 

Описание:

Медвежья дивергенция «Класса А» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены достигает нового максимума (возрастает), а осциллятор достигает более низкого максимума (понижается). В данном случае ключевым моментом является, то, что второй (более низкий) максимум осциллятора не имеет достаточно силы, чтобы подняться выше своего первого максимума.

Бычья дивергенция «Класса А» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены достигает нового минимума (понижается), а осциллятор достигает более высокого минимума (возрастает). В данном случае ключевым моментом является, то, что второй (более высокий) минимум осциллятора не имеет достаточно силы, чтобы опуститься ниже своего первого минимума.

 
 

Дивергенция «Класса В»

 

Дивергенция «Класса В» является более слабой моделью разворота тренда, которая, скорее говорит о постепенном и умеренном развороте тренда. Поэтому, для открытия сделки необходимы дополнительные подтверждающие сигналы. Существуют Медвежья и Бычья дивергенции “класса B”. Смотрите на рисунок ниже:

 
 

Дивергенция класса B

 

Описание:

Медвежья дивергенция «Класса B» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены формирует двойную вершину (боковое движение), а осциллятор достигает более низкого максимума (понижается). Данная модель предполагает, что у цены еще сохранилась некоторая сила для продолжения предшествующего тренда. Но так как двойная вершина (боковое движение) говорит о равенстве сил быков и медведей, необходимо быть очень осторожным и желательно получить подтверждающий сигнал из других источников, перед тем, как открыть сделку.

Бычья дивергенция «Класса В» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены формирует двойное дно (боковое движение), а осциллятор достигает более высокого минимума (возрастает). Данная модель предполагает, что у цены еще сохранилась некоторая сила для продолжения предшествующего тренда. Но так как двойное дно (боковое движение) говорит о равенстве сил быков и медведей, необходимо быть очень осторожным и желательно получить дополнительный подтверждающий сигнал из других источников, перед тем, как отрыть сделку.

 

 

Дивергенция «Класса С»

 

Дивергенция «Класса С» является самой слабой по силе сигнала из трех представленных классов. Чаще всего она формируется на очень изменчивом рынке, и именно поэтому, при ее образовании, желательно воздержаться от входа в сделку. Тем не менее, каждому трейдеру необходимо иметь представление о существовании данного класса дивергенции, хотя бы для того, чтобы знать при какой дивергенции необходимо воздержаться от заключения сделки.
Существуют Медвежья и Бычья дивергенции “класса С”. Смотрите на рисунок ниже:

 
 

Дивергенция класса С

 

Описание:

Медвежья дивергенция «Класса С» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены формирует более высокий максимум (возрастает), а осциллятор формирует двойную вершину(боковое движение). Важным моментом в данной ситуации является то, что осциллятор образует двойную вершину, сообщая нам при этом, что потеря основной силы тренда не столь значительна.

Бычья дивергенция «Класса С» подразумевает под собой ситуацию, когда график цены формирует более низкий минимум (понижается), а осциллятор формирует двойное дно (боковое движение). Ключевым моментом в данной ситуации является то, что осциллятор образует двойное дно, как бы говоря нам при этом, что потеря основной силы тренда не столь значительна.

 
 

Скрытая дивергенция

 

«Скрытая дивергенция» так же является одной из вариаций дивергенций, но в отличие от «классических моделей» она является моделью продолжения тренда. Смотрите на график ниже:

 
 

Скрытая дивергенция

 

Существует «Медвежья скрытая дивергенция» и «Бычья скрытая дивергенция». Обе дивергенции дают эффективные и надежные сигналы.

Скрытая дивергенция является противоположностью «классических дивергенций» и напоминает классическую дивергенцию “класса А”, но с противоположным направлением линий поддержки и сопротивления. Так, если присмотреться на график выше, то можно заметить что:

 

- у Медвежьей скрытой дивергенции: направление линий сопротивления графика

     цены и графика осциллятора сходятся;

- у Бычьей скрытой дивергенции: направление линий поддержки графика цены и

     графика осциллятора расходятся.

 
 

Описание:

 

Медвежья скрытая дивергенция  подразумевает под собой ситуацию, когда более низкие максимумы графика цены (график цены понижаются) и более высокие максимумы осциллятора (график осциллятора повышается) подтверждают нисходящий тренд.

Бычья скрытая дивергенция  подразумевает под собой ситуацию, когда более высокие минимумы графика цены (график цены повышается) и более низкие минимумы осциллятора (график осциллятора понижается) подтверждают восходящий тренд.

 
 

Обобщение:

 

Построение линий дивергенций на всех классических и скрытой дивергенции строятся на одинаковых принципах, так:

- Медвежьи дивергенции строятся по линиям сопротивления графика цены и линиям сопротивления графика осциллятора.

- Бычьи дивергенции строятся по линиям поддержки графика цены и линиям поддержки графика осциллятора.

 
 

Условия, при которых значение образования дивергенций повышаются, а сила сигналов усиливается:

 

- На более высоких таймфреймах (временных зонах) значение дивергенции усиливается. Например, на дневном графике (таймфрейме) дивергенция надежнее, чем на 30 минутном графике (таймфрейме).

- Дивергенция приводит к развороту тренда только на трендовом рынке. Например, можно подтвердить наличие тренда с помощью трендового индикатора ADX. В данном случае, достижение первого из двух пиков на графике цены должно подтверждаться повышением ADX (более 25). Дивергенция является единственной моделью, при которой сигналы осцилляторов являются надежными именно на сильном тренде.

- Иногда на рынке образуется «Тройная дивергенция» быков или медведей, которая состоит из трех минимумов/максимумов цен и трех минимумов/максимумов осциллятора. Данный вид дивергенций обладает еще большей силой, чем обычные дивергенции, так как имеет большее количество уровней поддержки/сопротивления. 

 
 
 
 

Дивергенция на форекс – Торговля

 
 

Торговля на Классических Дивергенциях

 

Для открытия сделки мало идентифицировать дивергенцию. Ведь, как известно, она говорит лишь о наличии расхождения между графиком цены и графиком осциллятора, но не дает четких сигналов для входа в сделку. Поэтому, для получения дополнительных сигналов для входа в сделку, необходимо получить подтверждающие сигналы со стороны индикаторов, графического анализа, свечного анализа и т.д. То есть нам необходимо получить сигнал о развороте тренда. И здесь нам может помочь трендовый индикатор «Полосы Боллинджера». Именно этот индикатор обладает всеми теми характеристиками, которые помогут нам открыть сделку. Данный индикатор в паре с дивергенцией дает хороший сигнал для определения момента для входа в сделку.

 

Для начала, давайте вспомним, какими характеристики обладает индикатор «Полосы Боллинджера»:

 

- определяет момент разворота тренда (например если дивергенция форекс образовалась в пределах «Полос Боллинджера» мы можем ожидать разворот тренда).

- определяет относительную перекупленность/перепроданность торгового инструмента (валютной пары, металлы, акции и т.д.).

- приблизительно 85 % времени график цены остается в пределах «Полос Боллинджера». А значит мы без труда можем определить моменты перекупленности/перепроданности.

- Расширение «Полос Боллинджера» говорит об увеличении волатильности на рынке а сужение, наоборот, об уменьшении волатильности на рынке.

- Движение цены, которое началось у первой «Полосы Боллинджера» чаще всего стремиться дойти до второй «Полосы Боллинджера». С помощью данного свойства индикатора можно определить цели сделки.

- Ситуация когда образуются пики (основания и вершины) вне «Полос Боллинджера», за которыми образуются пики (основания и вершины) внутри «Полос Боллинджера», служит очень хорошим признаком для разворота тренда.

- Чаще всего, когда цена приближается к верхней/нижней «Полосе Боллинджера» она ведет себя следующим образом: либо разворачивается и идет назад, либо пробивает «Полосу Боллинджера» с последующим сильным продолжением вперед. В данном случае нас интересует разворот цены, поэтому нам необходимо вовремя идентифицировать его для того чтобы вовремя войти в сделку.

Нас с Вами скорее интересуют последние две характеристики индикатора, так как именно они дают нам сигналы об изменении направления тренда во время возникновения дивергенции. В данном случае цена разворачивается, «Полосы Боллинджера» формируют уровни поддержки/сопротивления после формирования классической дивергенции.

 
 

Приведем примеры из практики на классических дивергенциях: медвежьем и бычьем.

 

1. Медвежья дивергенция.

 
 

Классическая медвежья дивергенция

 

На рисунке видно, что образовалась классическая модель медвежьей дивергенции (верхняя наклонная оранжевая линия на графике цены направлена вверх, а нижняя наклонная оранжевая линия на графике осциллятора направлена вниз).

После образования классической медвежьей дивергенции на графике показано, что бычья свеча пробивает самую верхнюю «Полосу Боллинджера» и закрывается вне ее (выше нее) – это “свеча дивергенции”. Затем образуется следующая свеча, которая так же открывается выше самой верхней «Полосы Боллинджера» а закрывается уже внутри (ниже самой верхней «Полосы Боллинджера») «Полос Боллинджера» (Помните! - крайние «Полосы Боллинджера являются хорошими уровнями поддержки/сопротивления!»). Цена как бы отталкивается и идет назад.  Совместно с дивергенцией, это является хорошим признаком, что цена должна развернуться вниз.

Определимся, когда же нужно открыть сделку на продажу. После того, как цена опуститься чуть ниже минимума “свечи дивергенции” открываем сделку на продажу. При этом защитный уровень Стоп-Лосс ставим чуть выше максимума “свечи дивергенции” на 5-15 пунктов (в зависимости от валютной пары, торговой стратегии, ситуации на рынке и т.д.).

Теперь необходимо определиться, когда же нужно закрыть сделку. И здесь нашей целью будет являться уровень достижения ценой противоположной, самой нижней «Полосы Боллинджера» (одно из свойств индикатора!). На рисунке показано, как одна из медвежьих свечей идет вниз и пробивает нижнюю «Полосу Боллинджера». Как только это произошло, мы должны зафиксировать прибыль.

 
 

2. Бычья дивергенция (на рисунке справа).

 
 

Классическая бычья дивергенция

 

На рисунке справа видно, что образовалась классическая модель бычьей дивергенции (верхняя наклонная оранжевая линия на графике цены направлена вниз, а нижняя наклонная оранжевая линия на графике осциллятора направлена вверх).

После того, как образовалась классическая модель бычьей дивергенции, на графике показано, что длинная медвежья свеча пробила самую нижнюю «Полосу Боллинджера» вниз и закрылась ниже нее – это “свеча дивергенции”. После этого образуется следующая (бычья) свеча, которая открылась ниже самой нижней «Полосы Боллинджера» а закрылась выше нее (выше самой нижней «Полосы Боллинджера»). Цена как бы оттолкнулась и пошла вверх. Совместно с дивергенцией, это является хорошим признаком, что цена должна развернуться вверх.

Теперь определимся со-входом в сделку. Как только цена повысится чуть выше максимума “свечи дивергенции” открываем сделку на покупку. При этом защитный уровень Стоп-Лосс ставим чуть ниже минимума “свечи дивергенции” на 5-15 пунктов (в зависимости от валютной пары, торговой стратегии, ситуации на рынке и т.д.).

Далее, необходимо определиться с ценой закрытия сделки. И здесь нашей целью будет противоположная (самая верхняя) «Полоса Боллинджера». На рисунке показано, как длинная бычья свеча идет вверх и пробивает верхнюю «Полосу Боллинджера». Здесь мы закрываем нашу сделку и фиксируем прибыль.

 

Замечание:

Так как Вы работаете на разворотах (открываете сделку против основного тренда), то всегда обращайте внимание на более старший таймфрейм и будьте очень осторожными!

 
 

Торговля на Скрытой Дивергенции

 

Сразу надо подчеркнуть, что торговля на скрытой дивергенции сразу дает нам ряд преимуществ:

 

- Мы работаем по тренду! А значит, процент успеха резко вырастает.

- Легко определить точку входа и выхода из сделки.

 

 

Если у нас образовалась Бычья скрытая дивергенция:

 

- то для начала нам необходимо идентифицировать “разворотную свечу (бар)” с более высоким минимумом, на которой появился более низкий минимум осциллятора.

- размещаем ордер на покупку выше максимума “разворотной свечи (бара)”  с более высоким минимумом, а защитный ордер Стоп-Лосс размещаем ниже минимума той же самой свечи.

- Закрываем сделку, когда осциллятор достигает уровня перекупленности (линии осциллятора пересекаются в нисходящем направлении).

 

Для Медвежьей скрытой дивергенции на форекс правила обратны.

 
 
 

Вывод

 
 

Дивергенция на форекс

 

Термины дивергенция на форекс и ее виды – бычья дивергенция и медвежья дивергенция широко используют на на финансовых рынках мира. Сигналы подаваемые ею являются сильными по силе и значению.




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100